Hiện tại tôi đang chơi xung quanh với các dự báo chuỗi thời gian (cụ thể là cho Forex). Tôi đã thấy một số bài báo khoa học về các mạng trạng thái tiếng vang được áp dụng cho dự báo Forex. Có các thuật toán học máy tốt khác cho mục đích này?
Cũng rất thú vị khi trích xuất các mẫu "có lợi nhuận" từ chuỗi thời gian.
Câu trả lời:
Dưới đây là ba tài liệu khảo sát kiểm tra việc sử dụng máy học trong dự báo chuỗi thời gian:
"... Perceptionron đa lớp, mạng nơ ron Bayes, hàm cơ sở xuyên tâm, mạng nơ ron hồi quy tổng quát (còn gọi là hồi quy hạt nhân), hồi quy lân cận K-gần nhất, cây hồi quy Cart, hồi quy véc tơ hỗ trợ và quy trình Gaussian."
"... rằng các mạng thần kinh nhân tạo (ANN) là kỹ thuật máy học chiếm ưu thế trong lĩnh vực này."
"... Việc chính thức hóa các vấn đề dự báo một bước như các nhiệm vụ học tập có giám sát, thảo luận về các kỹ thuật học tập địa phương như một công cụ hiệu quả để xử lý dữ liệu tạm thời và vai trò của chiến lược dự báo khi chúng ta chuyển từ một bước sang nhiều bước dự báo bước. "