Sự khác biệt giữa rủi ro, không chắc chắn và mơ hồ là gì

Tôi đang cố gắng xác định sự khác biệt giữa rủi ro, sự không chắc chắn và sự mơ hồ.

Theo tôi hiểu, khi các nhà kinh tế học hành vi nói về sự lựa chọn trong sự không chắc chắn, họ có nghĩa là sự lựa chọn khi các tác nhân phải đối mặt với rủi ro (phân phối xác suất đã biết qua một loạt các kết quả) so với sự mơ hồ (phân phối xác suất chưa biết). Vì vậy, sự không chắc chắn là một khái niệm chăn có thể được chia thành rủi ro và mơ hồ. Xem ví dụ Dannenberg et al (2014) .

Tôi cũng hiểu rằng có một cuộc tranh luận về ý nghĩa của các thuật ngữ này sẽ quay trở lại với Knight (1921) và Ellsberg (1961). Có bất kỳ định nghĩa cạnh tranh với một ở trên?

Đây là một chính thức lý thuyết quyết định của định nghĩa của bạn.

Khuôn khổ thông thường để nói về rủi ro khách quan là tình huống mà một người ra quyết định thể hiện sở thích đối với xổ số khách quan. Chính thức, nếu là một không gian thưởng, xổ số mục tiêu được định nghĩa là các yếu tố của không gian Δ ( X ) của phân bố xác suất (thường là với sự hỗ trợ hữu hạn) trên $X$$\Delta(X)$$X$. Chẳng hạn, người ra quyết định có thể được yêu cầu hình thành các ưu tiên giữa xổ số cung cấp cho cô ấy / anh ấy một quả táo có xác suất 0,3 và một quả cam có xác suất 0,7 và xổ số cung cấp cho cô ấy / anh ấy một quả táo có xác suất 0,5 và một quả cam với xác suất 0,5. Kết quả tiêu chuẩn trong khu vực đó (định lý von Neumann-Morgenstern) đưa ra một đại diện xác định thái độ của tác nhân đối với rủi ro khách quan (chức năng tiện ích của anh ta), trong khi các xác suất được đưa ra như là nguyên thủy của mô hình.

Khuôn khổ thông thường để nói về sự mơ hồ là tình huống mà một người ra quyết định thể hiện sở thích đối với các hành động không chắc chắn. Chính thức, nếu là không gian giải thưởng và S là không gian trạng thái, các hành vi là ánh xạ f : S → X từ S đến $X$$S$$f:S \rightarrow X$$S$$X$. Chẳng hạn, người ra quyết định có thể được yêu cầu hình thành các ưu tiên giữa hành động mang lại cho cô ấy / anh ấy một quả táo nếu Novak Djokovic thắng Úc mở rộng 2017 và một quả cam, và xổ số tặng cô ấy / anh ấy một quả táo nếu Andy Murray thắng Úc mở rộng 2017 và một màu cam khác. Kết quả tiêu chuẩn trong khu vực đó (định lý von Neumann-Morgenstern) đưa ra một đại diện xác định cả niềm tin xác suất của tác nhân liên quan đến các trạng thái và thái độ của anh ấy / anh ấy đối với rủi ro (chức năng tiện ích của anh ấy / anh ấy).

Có một khái niệm được sử dụng rộng rãi thứ ba, thường được gọi là hành vi Anscombe-Aumann hoặc các cuộc đua ngựa, liên kết cả xổ số khách quan và hành vi không chắc chắn. Chính thức, được đưa ra một giải thưởng không gian , một hành động Anscombe-Aumann là một ánh xạ f : S → delta ( X ) mà cộng một xổ số khách quan đối với bất kỳ nhà nước trong S .$X$$f:S \rightarrow \Delta(X)$$S$

Lưu ý rằng các định nghĩa về rủi ro khách quan và sự mơ hồ ở một mức độ chủ quan nào đó. Thực tế là rủi ro được gọi là "khách quan" phụ thuộc rất nhiều vào giả định rằng người ra quyết định đồng ý với mô hình xác suất cơ bản. Chẳng hạn, nếu bạn quan sát kết quả của việc tung đồng xu, bạn có thể tin rằng những cái đầu xảy ra với xác suất khách quan là 0,5. Nó được ngầm định áp đặt trong lý thuyết mà người ra quyết định đồng ý với tuyên bố này.

Về sự mơ hồ, bản thân bạn có thể tin rằng hành động "nhận một quả táo nếu Novak Djokovic vô địch Úc mở rộng 2017" rất mơ hồ vì bạn không biết làm thế nào để tính toán xác suất chủ quan cho sự kiện này. Điều đó nói rằng, một người ra quyết định khác có thể rất tự tin tin rằng Djokovic có 74% cơ hội chiến thắng giải đấu, trong trường hợp cô / anh ta không coi hành động này là mơ hồ chút nào. Sự mơ hồ là một quan niệm chủ quan, được đưa ra bởi sở thích và hành vi của mọi người chứ không phải bởi chính tình huống lựa chọn.

Cho đến nay bạn vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng của mình, về quan điểm của Knight và những người khác về rủi ro và sự không chắc chắn. Trên thực tế, có một sự phân biệt khá rõ ràng giữa quan điểm về sự không chắc chắn trong Knight (và Keynes) và điều đó được trình bày trong câu trả lời của Oliv.

Tóm lại, theo Knight (1921), rủi ro đề cập đến các tình huống trong đó việc phân loại các trạng thái, sự kiện hoặc giải pháp thay thế là khách quan và được biết đến, và xác suất của chúng có thể được xác định một cách khách quan. Ví dụ, trong bối cảnh của chính sách bảo hiểm nhà ở, các sự kiện có thể là "cháy nhà" hoặc "nhà không cháy", xác suất ít nhiều có thể được khẳng định một cách khách quan, dựa trên đặc điểm của nhà / môi trường / cá nhân.

Ngược lại, đối với sự không chắc chắn của Hiệp sĩ phát sinh từ "sự không thể phân loại toàn diện các quốc gia" ( Langlois và Cosgel 1993 , tr.459). Do đó, bất kể xác suất của các sự kiện là khách quan hay chủ quan , bản chất / nền kinh tế có thể phức tạp đến mức tất cả các trạng thái có thể chỉ đơn giản là không biết. Như vậy, bất kỳ sự phân loại các sự kiện được sử dụng để dự đoán tương lai đều dựa trên sự can thiệp và phán đoán , do đó là chủ quan.

Quan điểm về sự không chắc chắn này được Keynes chia sẻ, và đó là điều cần thiết trong lý thuyết của ông về "tinh thần động vật". Chính xác bởi vì tương lai chưa được biết - không chỉ trong xác suất của các sự kiện mà còn về phạm vi các sự kiện có thể xảy ra, kỳ vọng trong các quyết định đầu tư không chỉ là vấn đề tính toán. Như Keynes đã nói, các quyết định đầu tư được đưa ra là do kết quả của tinh thần động vật - của một sự thôi thúc tự phát thay vì không hành động, và không phải là kết quả của một lợi ích định lượng trung bình nhân với xác suất định lượng (Keynes 2008 [1936] : 144, nhấn mạnh là của tôi). Thật thú vị, cách tiếp cận được nhấn mạnh bằng chữ in nghiêng là những gì Oliv mô tả trong câu trả lời của anh ấy, và nền tảng của phần lớn lý thuyết đầu tư tân cổ điển dưới sự không chắc chắn.

Trong số các vòng tròn hậu Keynes, sự không chắc chắn này được gọi là "sự không chắc chắn căn bản, cơ bản hoặc bản thể học", trái ngược với quan điểm tân cổ điển về sự không chắc chắn được mô tả trong câu trả lời của Oliv, đôi khi được gọi là "sự không chắc chắn nhận thức luận". Ví dụ, xem ở đây .

Cuối cùng, liên quan đến sự mơ hồ, theo hiểu biết của tôi rằng khái niệm này không được sử dụng trong các tài liệu ban đầu về vấn đề này.

Oliv tôi nghĩ rằng những gì bạn đang đề cập đến trong paragrapgh này:

Khuôn khổ thông thường để nói về sự mơ hồ là tình huống mà một người ra quyết định thể hiện sở thích đối với các hành động không chắc chắn. Chính thức, nếu là một không gian giải thưởng và là một không gian trạng thái, các hành vi là ánh xạ từ đến. Chẳng hạn, người ra quyết định có thể được yêu cầu hình thành các ưu tiên giữa hành động mang lại cho cô ấy / anh ấy một quả táo nếu Novak Djokovic thắng Úc mở rộng 2017 và một quả cam, và xổ số tặng cô ấy / anh ấy một quả táo nếu Andy Murray thắng Úc mở rộng 2017 và một màu cam khác. Kết quả tiêu chuẩn trong khu vực đó (định lý von Neumann-Morgenstern) đưa ra một đại diện xác định cả niềm tin xác suất của tác nhân liên quan đến các trạng thái và thái độ của anh ấy / anh ấy đối với rủi ro (chức năng tiện ích của anh ấy / anh ấy).

Là thế giới chủ quan thuần túy của Savage, như được trình bày trong Savage "Cơ sở thống kê".

Giải thích của tôi về các điều khoản là:

$\Rightarrow$

Không chắc chắn : ra quyết định với xác suất chủ quan . Điều này có nghĩa là đưa ra một sự kiện, hai người có thể có niềm tin xác suất khác nhau đối với nó, nơi không ai có thể thuyết phục người khác về tính ưu việt của đánh giá xác suất của chính họ. Trong trường hợp này, nguyên thủy của các vấn đề quyết định chỉ là mối quan hệ sở thích (niềm tin được bắt nguồn từ nó). Mô hình tiêu chuẩn là Savages Chủ quan Dự kiến ​​Tiện ích

Hỗn hợp của cả hai : đây là nơi Anscombe Aumann bước vào hiện trường. Họ axiomatize một chức năng ưu tiên trong đó cả xác suất chủ quan và khách quan đều có mặt. Trong đại diện của họ, người ra quyết định có một kỳ vọng kép (trên xổ số và trên các tiểu bang trên thế giới)

Sự mơ hồ : bây giờ, các kịch bản mơ hồ là những tình huống mà người ra quyết định không nắm bắt được thông tin đầy đủ để hoàn toàn chắc chắn rằng niềm tin (duy nhất) của mình là chính xác. Trích dẫn Cerreia Vioglio et.al "Sự mơ hồ và thống kê mạnh mẽ",

Sự mơ hồ đề cập đến trường hợp DM không có đủ thông tin để định lượng thông qua một phân phối xác suất duy nhất, bản chất ngẫu nhiên của vấn đề mà anh ta đang phải đối mặt "

$[ x\%, y\%]$

$f:S \rightarrow X$$f:S \rightarrow \Delta (X)$

• Rủi ro  - xác suất bị thua lỗ hoặc thiệt hại
• Sự không chắc chắn  - trạng thái không chắc chắn của một cái gì đó
• Sự mơ hồ  - không rõ ràng nhờ có nhiều hơn một nghĩa

Hãy nói về các điều khoản giáo dân.

Sự mơ hồ là thiếu bối cảnh rõ ràng. Một đầu bếp được cho bột, trứng, đường, muối, gia vị. Nếu bạn yêu cầu đầu bếp "chế biến thức ăn từ nó", thì đây là sự mơ hồ.

Sự không chắc chắn là kết quả ngẫu nhiên gây ra bởi hướng dẫn / hướng dẫn mơ hồ. Ví dụ: Sử dụng hướng dẫn mơ hồ ở trên, kết quả có thể là mì ống, bánh ngọt, bánh quy, than, vv Kết quả là "không chắc chắn".

Rủi ro là tất cả các kết quả / sự kiện "xấu" có thể tiếp cận hữu hình có thể xảy ra bởi xác suất liên quan đến các hoạt động cụ thể, tùy thuộc vào bối cảnh.
Ví dụ: Khi bạn nằm trên mặt đất bằng phẳng, khả năng bạn rơi xuống rất thấp. Nhưng, điều đó không có nghĩa là bạn không thể rơi: nếu trái đất bên dưới bạn bị vỡ do động đất. (nháy mắt)