Tương quan nối tiếp và tương quan cụm trong các công cụ ước tính FE và FD

Tôi đang chạy hồi quy trên dữ liệu bảng, một lần với Hiệu ứng cố định và một lần với Sự khác biệt đầu tiên. Các công cụ ước tính thực sự khác nhau (công cụ ước tính FE có ý nghĩa thống kê và FD thì không). Trong khi tôi đang chạy hồi quy với Lỗi tiêu chuẩn cụm, nó ảnh hưởng rất nhiều đến S.D của công cụ ước tính FD nhưng không ảnh hưởng đến S.D của công cụ ước tính FE. Khi tôi chạy thử nghiệm Wooldridge cho tương quan nối tiếp, tôi nhận thấy rằng không có tương quan nối tiếp. Những câu hỏi của tôi:

Có thể nằm trong mối tương quan cụm cho mô hình FD nhưng không phải cho FE?
Nếu không có mối tương quan nối tiếp, nó có thể là một mối tương quan trong cụm?

econometrics paneldata

— Neta_1990
nguồn

Vâng. Nếu lỗi idiosyncratic là iid, xtreg (FE) không có tùy chọn (se thông thường) là hợp lệ, nhưng se thông thường cho FD, reg d. (Y x), không hợp lệ vì lỗi khác biệt có tương quan với nhau.
Vâng, nó là. Đó là cụm mạnh mẽ, có nghĩa là OK bất kể sự hiện diện của mối tương quan trong nhóm.

— chan1142
nguồn

Tôi nghĩ rằng bạn đang nhầm lẫn tính hợp lệ, hiệu quả và tính nhất quán. Tương quan nối tiếp chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả của công cụ ước tính, không ảnh hưởng đến tính nhất quán của nó. Ngoài ra, theo hiểu biết tốt nhất của tôi, người ước tính không "hợp lệ". Thống kê kiểm tra có thể hợp lệ hoặc không hợp lệ, tùy thuộc vào việc các điều kiện giữ hay không. Nếu họ làm như vậy, thống kê kiểm tra sẽ phân phối dưới dạng phân phối lý thuyết, và do đó, so sánh thống kê kiểm tra với các giá trị tới hạn từ phân phối lý thuyết đó là hợp lệ.

— luchonacho

Chúng tôi không nói về tính nhất quán hoặc hiệu quả mà về tính hợp lệ của các thử nghiệm sử dụng các lỗi tiêu chuẩn được tính toán theo cách thông thường. Rõ ràng, tôi đáng lẽ phải cụ thể hơn và nói rằng "thống kê t sử dụng lỗi tiêu chuẩn thông thường không có phân phối t theo giả thuyết null". Từ cách Neta_1990 viết câu hỏi, tôi nghĩ anh ấy / cô ấy sẽ hiểu câu đó theo cách đó.

— chan1142