Cấu trúc này bạn mô tả không hoàn toàn chung chung. Trong thực tế, nó đặc trưng chuỗi thời gian đứng yên. Bạn thấy rằng đó là sự thay đổi bất biến. Toán tử này thực chất là toán tử dịch chuyển.S
Để so sánh, đây là định nghĩa thông thường về, giả sử các quy trình thời gian rời rạc:
Định nghĩa Một quy trình ngẫu nhiên là một chuỗi của các bản đồ có thể đo được Borel trên một không gian xác suất . {Xt}(Ω,F,μ)
Bây giờ đối với những gì bạn đang mô tả, bạn có một bản đồ đo được Borel cố định . Đó là biện pháp cơ bản được phát triển theo . Bản đồ tạo ra một "biện pháp đẩy về phía trước" mới (theo cách nói theo lý thuyết đo lường) trên chỉ bằng cách lấy các tiền đề: xác định một biện pháp bằngX:Ω→RnSSΩμS
A∈F↦μSPr(S−1(A)).
Vì vậy, vectơ ngẫu nhiên là bằng cách xây dựng. Chúng tạo ra cùng một biện pháp đẩy về phía trước trên . Làm điều này với cho mỗi và bạn có chuỗi thời gian của mình.X:(Ω,F,μS)→RnX∘SRnStt
Đối với câu hỏi của bạn về , việc kiểm tra bằng chứng cho hướng khác sẽ làm rõ điều này --- tức là bất kỳ chuỗi thời gian đứng yên nào nhất thiết phải có dạng này cho một số , , và .ω(Ω,F,Pr)XS
Điểm cơ bản là, từ quan điểm chung, một quá trình ngẫu nhiên là một thước đo xác suất trên tập hợp các thực hiện có thể có của nó. Điều này được thấy trong, ví dụ, việc xây dựng chuyển động Brown của Wiener; ông đã xây dựng một thước đo xác suất trên . Vì vậy, nói chung, là một đường dẫn mẫu và bao gồm tất cả các đường dẫn mẫu có thể. C[0,∞)ωΩ
Ví dụ, lấy hai quá trình bạn đặt tên ở trên. Họ hoàn toàn đứng yên, nếu giả sử những đổi mới là Gaussian. (Bất kỳ chuỗi thời gian hiệp phương sai-stationary được thúc đẩy bởi những đổi mới Gaussian là đúng cố định.) Việc xây dựng sau đó sẽ bắt đầu bằng cách là tập tất cả các chuỗi, các -algebra tạo ra bởi phối hợp bản đồ, và Các biện pháp thích hợp. Đối với quy trình nhiễu trắng (2), chỉ là thước đo sản phẩm trên một sản phẩm vô hạn.ΩFσPrPr
Tham khảo Đặc tính / xây dựng này bằng cách dịch chuyển chuỗi thời gian đứng yên nghiêm ngặt được đề cập trong Lý thuyết tiệm cận của White cho các nhà kinh tế lượng .