Dữ liệu kinh tế - Tần suất

Tôi đã thu được dữ liệu CPI lịch sử có sẵn ở định dạng hàng tháng và hàng quý từ kho lưu trữ dữ liệu. Dường như dữ liệu Q1, Q2, v.v. là trung bình của dữ liệu hàng tháng.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi có được dữ liệu hàng quý từ dữ liệu hàng tháng, tôi chỉ có thể lấy số liệu cuối tháng ba, tháng sáu, tháng chín và tháng mười hai. Nếu tôi có được dữ liệu hàng quý cho giá cổ phiếu hoặc chỉ số chứng khoán, tôi có thể chỉ lấy giá đóng cửa 4 tháng hay tôi sẽ phải lấy trung bình 3 tháng trong mỗi quý?

Điểm mấu chốt là chúng tôi không bao giờ muốn loại bỏ thông tin chúng tôi có thể sử dụng, trừ khi chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng đó là "tiếng ồn".

Bạn có thể tưởng tượng một trường hợp cực đoan, với bốn giá trị đóng hàng quý: 10, 10, 10, 10 . Đó có phải là ảnh chụp nhanh chính xác về thị trường trong thời gian đó, nếu đó là tất cả dữ liệu bạn có? Có chắc chắn. Nhưng nếu hàng tháng dữ liệu trông giống như: 16, 14, 10 , 4, 6, 10 , 16, 14, 10 , 4, 6, 10 .

Mặc dù việc đóng cửa hàng quý cung cấp cho chúng tôi một số thông tin, nhưng rõ ràng có thông tin quan trọng trong dữ liệu hàng tháng mà chúng tôi bị mất. Lý tưởng nhất là chúng tôi sẽ phân tích ở cấp độ hàng tháng ở đây, nhưng có lẽ điều đó là không thể do, giả sử, tần suất của các biến khác trong phân tích của bạn. Nếu chúng ta lấy trung bình hàng quý, chúng ta sẽ nhận được: 13.3, 6.7, 13.3, 6.7 . Điều đó truyền tải nhiều thông tin chúng ta có về dữ liệu này, ngay cả khi chúng ta vẫn loại bỏ một số thông tin bằng cách lấy lại thành hàng quý.

Cho rằng đây là một nghiên cứu kinh tế vĩ mô, chi phí để viết một tập lệnh để trung bình dữ liệu của bạn là đơn giản và hiệu quả không tốn kém. Nếu bạn có được các biến của mình dựa trên các định dạng hàng tháng, thì cũng nên lấy các biến khác của bạn theo cùng định dạng.

Mỗi khi bạn đơn giản hóa, bạn có thể có khả năng mất các ngoại lệ nhỏ nhưng đáng kể trong dữ liệu được tính trung bình như một phần của tính toán của bạn. Nhưng nếu bạn có nhiều dữ liệu chi tiết hơn, bạn có thể xem lại số liệu của mình và xem lại phân tích của mình khi cần.

Nói cách khác, nếu bạn có thể thực hiện phân tích của mình theo từng tháng, tôi sẽ khuyên bạn nên làm như vậy, việc mở rộng và phân tích theo quý khi cần thiết là tương đối đơn giản; tuy nhiên rất khó để "giảm tỷ lệ", không trộn và khớp hai biến được đo bởi các phân đoạn thời gian khác nhau.