Ước tính hiệu ứng cố định và sự không nhất quán

Xem xét ước tính của hàm hồi quy dân số sau đây: $ G {Y_ {it}} = {\ beta _0} + {\ beta _1} IN {F_ {it}} + {\ beta _2} DE {M_i} + {\ beta _3} POI {L_t} + {\ varepsilon _ {it}} $

Ở đâu: $ GY_ {nó} $ = tăng trưởng phần trăm trong GDP thực tế bình quân đầu người trong nước $ i $ trong năm $ t $

$ INF_ {nó} $ = tỷ lệ phần trăm lạm phát trong nước $ i $ trong năm $ t $

$ DEM_i $ = 1 nếu quốc gia $ i $ là một nền dân chủ, 0 khác

$ POIL_t $ = chỉ số giá dầu thô trên thị trường thế giới.

Nếu bạn muốn khám phá ước tính với các hiệu ứng cố định cả cho các quốc gia và trong nhiều năm quan sát. Những hệ số nào trong mô hình trên có thể được ước tính? Giả sử rằng INF và POIL tương quan theo thời gian và INF tương quan với DEM trên khắp các quốc gia. Do các biến bị bỏ qua trong kết quả ước tính hiệu ứng cố định trong ước tính không thống nhất? Tại sao?

Tôi đoán là các ước tính là sai lệch và nhất quán nhưng tôi không thể hiểu tại sao.

— Jaffar
nguồn

Sai lệch biến bị bỏ qua không dẫn đến ước tính không nhất quán trong trường hợp này, bởi vì chúng tôi đang tách biệt các tác động của biến bị bỏ qua liên quan đến thời gian và giữa các quốc gia. Nếu đó là trường hợp thì giả sử rằng biến bị bỏ qua chỉ tương quan theo thời gian. Là hiệu ứng cố định không phù hợp trong trường hợp này? Và hồi quy nên được ước tính như thế nào?

— Jaffar

Bạn không thể xác định ảnh hưởng của giá dầu khi Năm FE được áp dụng, vì giá dầu thế giới hoàn toàn tương quan với năm Hiệu ứng cố định.
Bạn không thể xác định chỉ số dân chủ nếu quốc gia của bạn không thay đổi giá trị của nó trong giai đoạn quan sát của bạn.

Đối với các biến khác, cần có được ước tính. Bạn nên áp dụng một mẫu khá lớn để tránh các vấn đề về cộng sự (sth như 100 quốc gia, 50 năm). Các vấn đề khác với mô hình của bạn là quan hệ nhân quả ngược lại, tức là tăng trưởng có gây ra lạm phát không?

— E. Sommer
nguồn

Có nhưng tính đa hướng không dẫn đến các ước tính không nhất quán, thay vào đó độ lệch chuẩn của các hệ số tăng. Có phải thiên vị biến bị bỏ qua dẫn đến ước tính nhất quán trong trường hợp này, bởi vì chúng tôi đang phân tách tác động của biến bị bỏ qua liên quan đến thời gian và giữa các quốc gia? Nếu đó là trường hợp thì giả sử rằng biến bị bỏ qua chỉ tương quan theo thời gian. Là hiệu ứng cố định không phù hợp trong trường hợp này? Và hồi quy nên được ước tính như thế nào?

— Jaffar

Nó phụ thuộc vào các biến bị bỏ qua mà bạn có trong tâm trí. Loại hồi quy cấp vĩ mô này ngày nay hiếm khi được thực hiện bởi vì chúng có hàng trăm vấn đề nội sinh và bạn sẽ rất khó thuyết phục bất cứ ai rằng bạn thể hiện một số loại nhân quả ở đây. Trong hồi quy tăng trưởng, người ta thường thêm tăng trưởng từ giai đoạn trước như là một sự kiểm soát. Nhưng những mô hình năng động đi kèm với các vấn đề của riêng họ. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là những loại mô hình này cực kỳ nhạy cảm với việc thay đổi khoảng thời gian hoặc số lượng quốc gia.

— E. Sommer