Có ma sát tín dụng có tác động khuếch đại lên các cú sốc cung trong khi chúng thường làm giảm các cú sốc cầu và chúng cũng làm tăng liên tục các tác động của cú sốc cung trong nhiều mô hình.
Khi bạn có một mô hình DSGE được chỉ định, bạn có thể chọn chính xác nơi bắt nguồn của cú sốc và cường độ của cú sốc. Xem ví dụ Gerali et. al. Năm 2010 Tín dụng và Ngân hàng theo mô hình DSGE của Khu vực đồng Euro. Họ kết hợp một lĩnh vực ngân hàng vào một mô hình DSGE truyền thống. Sự phân rã phương sai của họ cho thấy chủ yếu là những cú sốc bắt nguồn từ lĩnh vực ngân hàng, điều này giải thích cho sự sụt giảm GDP trong cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên đó là ước tính theo kinh nghiệm.
Những gì bạn có thể làm và những gì họ làm là gây sốc vốn ngân hàng để mô phỏng một khoản lỗ. Họ cho thấy sự mất mát này trong vốn ngân hàng có ảnh hưởng đến sản lượng, tiêu dùng, lạm phát, đầu tư, v.v. Vì vậy, bằng cách kết hợp các ma sát tài chính và / hoặc tín dụng, bạn có thể mô phỏng các cú sốc với những cú sốc này sẽ tạo ra hiệu ứng thực sự trong mô hình của bạn.
Bài viết có thể được tìm thấy ở đây: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td10/td740_10/td_740_10/en_tema_740.pdf
EDIT: Thực sự có những bài báo đang kiểm tra câu hỏi trong tay thậm chí còn chi tiết hơn Gerali et. giấy al đã đề cập ở trên. Hai trong số này là Iacoviello, M. 2014. "Chu kỳ kinh doanh tài chính" nơi ông kiểm tra suy thoái kinh tế được bắt đầu bởi những tổn thất từ các ngân hàng. Một bài báo khác là Jensen et. al. 2013. "Thay đổi giới hạn tín dụng Thay đổi chu kỳ kinh doanh" nơi họ kiểm tra tự do hóa tài chính theo mô hình DSGE. Họ thấy rằng tự do hóa tài chính dẫn đến biến động kinh tế vĩ mô cao hơn.