Tại sao phân tích VAR tất cả tuyến tính? Tại sao không phải là phi tuyến?

Khi thực hiện phân tích VAR, nó hầu như luôn là dạng tuyến tính được sử dụng. Có bất kỳ lý do biện minh nào (hầu hết các mô hình DSGE là phi tuyến tính trừ khi tuyến tính hóa) để sử dụng một dạng tuyến tính?

Đầu tiên, điều quan trọng cần lưu ý là có một tài liệu đáng kể cả phát triển và sử dụng ước lượng VAR phi tuyến (ví dụ, xem các bài báo ở đây , ở đây , ở đây và ở đây ).

Các lý do VAR tuyến tính được nhìn thấy rất nhiều, tuy nhiên, tương tự như lý do mà các hình vuông nhỏ nhất (ở các dạng khác nhau của nó) được nhìn thấy rất nhiều. Mô hình rất minh bạch và dễ phân tích. Đây là một lợi ích cho cả sư phạm (phân tích có thể được thực hiện trên các VAR tuyến tính chỉ bằng cách sử dụng đa thức lag) và để giải thích kết quả. Bạn cũng không gặp phải các vấn đề liên quan và toàn cầu so với giải pháp địa phương mà bạn làm với các vấn đề phi tuyến lớn, điều này có thể khiến kết quả của bạn đáng tin cậy hơn trong nhiều vòng kết nối.