Điều khoản hợp nhất và áp đặt AR

Tôi đang xử lý những gì tôi tin là thống kê hợp nhất (Johansen nói rằng sự hợp nhất có mặt) tuy nhiên, khi hồi quy mô hình, các điều khoản lỗi không ổn định.

Một trong những nguyên nhân của điều này là sự tự tương quan trong bộ hồi quy phụ thuộc. Vì vậy, bằng cách áp đặt một cấu trúc AR trên mô hình, tôi nhận được sự ổn định của các điều khoản lỗi, nhưng điều này có phải là phương trình để làm cho nó đứng yên không?

Cảm ơn!

Hợp nhất Johansen thường sẽ mang lại nhiều hơn một vectơ hợp nhất (hệ số hồi quy cointegration). Theo định nghĩa, đối với một vectơ kết hợp, phần dư phải đứng yên. Và một quá trình đứng yên có thể có bất kỳ hình thức ARMA cố định. Vì vậy, thêm thuật ngữ AR là gian lận. Những gì bạn sẽ làm là để kiểm tra sự ổn định của phần dư được lấy từ vectơ hợp nhất. Tôi không có ý thô lỗ, nhưng bạn phải làm điều gì đó sai. Có lẽ, các biến ban đầu của bạn không phải là tôi (1) hoặc bạn cần bao gồm một xu hướng xác định hoặc xu hướng đứng yên trong bài kiểm tra cố định của bạn và tương tự. Chỉ nhằm mục đích so sánh, làm thế nào để kết quả Johansen của bạn so với thử nghiệm Engel-Granger. Điều này có thể làm sáng tỏ một số. Tốt,