Làm thế nào để đối phó với các biến giả bỏ qua trong một mô hình hiệu ứng cố định?

Tôi đang sử dụng một mô hình hiệu ứng cố định cho các dữ liệu bảng của tôi (9 năm, 1000 obs), kể từ khi thử nghiệm Hausman tôi chỉ ra một giá trị . Khi tôi thêm các biến giả cho các ngành mà các công ty của tôi đưa vào, chúng luôn bị bỏ qua. Tôi biết có một sự khác biệt lớn khi nói đến DV (chỉ số công bố) giữa các nhóm ngành khác nhau. Nhưng tôi không thể có được chúng trong mô hình của mình khi sử dụng Stata. $(Pr>\chi^2)<0.05$

Bất kỳ đề nghị làm thế nào để giải quyết điều này? Và tại sao chúng bị bỏ qua?

— BEF
nguồn

* bỏ qua vì cộng tác

— BEF

Lỗi do Stata tạo ra có nghĩa là một số biến độc lập của bạn hoàn toàn trùng khớp. Thủ phạm có khả năng là trong các biến giả. Hoặc bạn đã quên loại trừ ít nhất một trong số các hình nộm, hoặc một số kết hợp của các biến độc lập khác là hoàn hảo (hoặc một trong các biến giả không có biến thể). @chl, Stata sẽ tự động loại bỏ một biến khi cộng tuyến hoàn hảo xảy ra trong mô hình hồi quy (tôi khá tự tin đây là thông báo lỗi mà OP đang nói đến).

— Andy W

Andy W đã đúng. Họ sẽ được bỏ qua vì thông đồng. Chỉ cần thả một trong những hình nộm hoặc sử dụng noconstant(xtreg sẽ làm điều này cho bạn)

— Keith

Các mô hình hồi quy bảng hiệu ứng cố định liên quan đến phép trừ nhóm có nghĩa là từ các biến hồi quy. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể bao gồm các biến hồi quy thay đổi theo thời gian trong mô hình. Vì các công ty thường thuộc về một ngành, biến giả cho ngành không thay đổi theo thời gian. Do đó, Stata bị loại khỏi mô hình của bạn, vì sau khi trừ đi nghĩa của nhóm từ biến đó, bạn sẽ nhận được rằng nó bằng 0.

Lưu ý rằng kiểm tra Hausman hơi khó, vì vậy bạn không thể chỉ dựa vào lựa chọn mô hình của mình (cố định so với hiệu ứng ngẫu nhiên) với nó. Wooldridge giải thích nó rất độc đáo (theo ý kiến của tôi) trong cuốn sách của mình .

— mpiktas
nguồn