Danh mục đầu tư Markowitz có nghĩa là tối ưu hóa phương sai trong R

Tôi có 5 loạt tổng lợi nhuận ngoại hối thị trường mới nổi, mà tôi dự báo lợi nhuận trong tương lai một kỳ (1 năm). Tôi muốn xây dựng một danh mục đầu tư tối ưu hóa phương sai của Markowitz trong chuỗi 5, sử dụng phương sai lịch sử và hiệp phương sai (1) và dự báo lợi nhuận dự kiến ​​của riêng tôi. R có một cách (dễ dàng) thư viện để làm điều này không? Ngoài ra, làm thế nào để tôi tính toán (1) có chức năng tích hợp không?

Vì lợi ích, tiền tệ của tôi là USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF và USDPLN.

Bạn có thể nhìn vào như sau:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitable-finance/tawny/portlists-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portheadsios /

Liên quan đến chủ đề này gần đây đã có một Coursera MOOC tuyệt vời từ Giáo sư Eric Z Pivot từ Đại học Washington:
Giới thiệu về tài chính tính toán và Kinh tế lượng tài chính

Trong trường hợp bạn không có quyền truy cập ở đó, họ sẽ cung cấp khóa học này một lần nữa bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2012: https://www.coursera.org/cference/compfinance

Trong khi đó, hầu hết các tài liệu cũng có thể được tìm thấy ở đây:
http://facemony.washington.edu/ezOLL/econ424/econ424.htm