So sánh lợi nhuận backtesting với lợi nhuận giao dịch thực

Tôi có 10 năm thực hiện mô phỏng ngược của một số chiến lược giao dịch (sử dụng giá lịch sử) và N tháng thực hiện giao dịch thực tế. Kiểm tra thống kê nào tôi có thể tìm ra nếu tôi đang nhắm mục tiêu với các số đếm ngược? (cả hai, về lợi nhuận hàng năm dự kiến ​​và tỷ lệ Sharpe hàng năm dự kiến)

Để là tỷ lệ Sharpe mẫu của hai thời kỳ, sự khác biệt là không bình thường. Theo giả thuyết khống rằng tỷ lệ Sharpe dân số trong hai thời kỳ bằng nhau, sự khác biệt có nghĩa là không có ý nghĩa về mặt không có nghĩa. Độ lệch chuẩn xấp xỉ , khi tỷ lệ Sharpe của bạn được 'hàng năm' theo các điều khoản hàng tháng. Vì vậy, thử nghiệm đơn giản nhất sẽ là từ chối null nếu .$\psi_1, \psi_2$$\Delta \psi = \psi_1 - \psi_2$$\sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$$|\Delta\psi|> 1.96 \sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$

Câu trả lời của tôi ở đây chỉ là sự hiện thực hóa câu trả lời của @drnexus cho câu hỏi này .