Sách giáo khoa cho kinh tế lượng Bayes

14

Tôi đang tìm kiếm một cuốn sách giáo khoa nghiêm ngặt về mặt lý thuyết về kinh tế lượng Bayes, giả định một sự hiểu biết vững chắc về kinh tế lượng thường xuyên.

Tôi muốn đề xuất một tác phẩm cho mỗi câu trả lời, để các đề xuất có thể được bỏ phiếu lên hoặc xuống riêng lẻ.

bayesian econometrics references

— Constantin
nguồn

6

Kinh tế lượng Bayes , bởi Gary Koop (2003)là một phạm vi bảo hiểm nghiêm ngặt hiện đại của lĩnh vực mà tôi đề xuất. Ngoài ra, nó còn được hoàn thành bởi một cuốn sách các bài tập: Phương pháp kinh tế lượng Bayes (Bài tập kinh tế lượng) của Gary Koop, Dale J. Poirier và Justin L. Tobias (2007).

— Tây An
nguồn

4

Cả hai cuốn sách này đều đi kèm với các chương trình MATLAB đi kèm, vì vậy chúng cũng hữu ích cho những người làm công việc ứng dụng.

— Graeme Walsh

4

Tôi đề nghị "Phân tích dữ liệu Bayes" của Gelman và cộng sự:

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Phân tích dữ liệu Bayes , Ấn bản thứ ba. New York: Chapman và Hội trường / CRC.

— Lauren Goodwin
nguồn

6

Phân tích Bayes là một cuốn sách tuyệt vời. Tuy nhiên, nó hầu như không được phân loại là sách giáo khoa kinh tế lượng.

— Tây An

3

Giới thiệu về suy luận Bayes trong Kinh tế lượng

của Arnold Zellner (1971)

Từ trang bìa:

"Đây là cuốn sách đầu tiên về kinh tế lượng để xem xét các mô hình và các vấn đề theo quan điểm của Bayes. [M] mọi so sánh về kết quả Bayes và phi Bayes đều được trình bày. [...] Giới thiệu về suy luận Bayes về Kinh tế lượng sẽ được trình bày. có giá trị như một hướng dẫn về Kinh tế lượng Bayes cho sinh viên cấp sau đại học và như một tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu. "

— Graeme Walsh
nguồn

1

Tài liệu tham khảo tuyệt vời, hơi (?) Đã lỗi thời cho một cuốn sách giáo khoa vì nó được viết trong thời kỳ tiền tính toán.

— Tây An

1

Đã đồng ý; cuốn sách này đã cũ và không đề cập đến các kỹ thuật tính toán chuyên sâu hiện đại hơn như, ví dụ, mô hình trung bình Bayesian. Điều đó nói rằng, trong số tất cả các cuốn sách Kinh tế lượng Bayes mà tôi sở hữu, tôi đã học được những điều tôi biết từ tác phẩm kinh điển này của Zellner. Thật thú vị, một vài chương trình FORTRAN để tích hợp số được bao gồm trong phụ lục.

— Graeme Walsh

1

cảm ơn. Tôi không chắc chắn các chương trình FORTRAN ngày nay là một điểm cộng ...!

— Tây An

5

Hà! Chà, không thể tranh cãi được, vì vậy tôi sẽ không đến đó.

— Graeme Walsh

1

Trong khi nó được tạo ra để tiếp thị, tôi đề nghị Thống kê và Tiếp thị Bayes của Rossi, Allenby & McCulloch cho suy luận Bayes trong các mô hình kinh tế.

— jayk
nguồn

Rất dày đặc nhưng văn bản hữu ích cho những người quan tâm đến sự lựa chọn mô hình và nhu cầu. Vì các tác giả thừa nhận Seymour Geisser , Dennis Lindley và Arnold Zellner là những giáo viên có ảnh hưởng của họ, người ta có thể biết được những gì sẽ xảy ra. Điều làm cho cuốn sách này rất hữu ích là một bộ 5 nghiên cứu trường hợp hoàn chỉnh với tất cả dữ liệu và mã R cho tất cả các mô hình.

— viết

1

Tôi có thể xem xét Kinh tế lượng và Thống kê Bayes đương đại của John Geweke. Nó tương đối ngắn gọn. Ba chương đầu tiên bao gồm các loại công cụ nền tảng bạn tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách phân tích Bayes nào. Chương tiếp theo là mô hình tuyến tính với một chút hồi quy phi tuyến tính, theo sau là các biến tiềm ẩn và dữ liệu bị thiếu, sau đó là chuỗi thời gian và đóng lại bằng so sánh và đánh giá mô hình. Không có nhiều dữ liệu về bảng điều khiển hoặc ước tính bán / không theo tỷ lệ.

— Dimitriy V. Masterov
nguồn