Thay thế để chặn bootstrap cho chuỗi thời gian đa biến

Tôi hiện đang sử dụng quy trình sau đây để khởi động một chuỗi thời gian đa biến trong R:

1. Xác định kích thước khối - chạy chức năng b.startrong npgói tạo ra kích thước khối cho từng chuỗi
2. Chọn kích thước khối tối đa
3. Chạy tsboottrên bất kỳ chuỗi nào bằng kích thước khối đã chọn
4. Sử dụng chỉ mục từ đầu ra bootstrap để xây dựng lại chuỗi thời gian đa biến

Ai đó đã đề xuất sử dụng gói meboot thay thế cho bootstrap khối nhưng vì tôi không sử dụng toàn bộ tập dữ liệu để chọn kích thước khối, tôi không chắc về cách duy trì mối tương quan giữa các chuỗi nếu tôi sử dụng chỉ mục được tạo bằng cách chạy meboottrên một loạt. Nếu bất cứ ai có kinh nghiệm với meboot trong một môi trường đa biến, tôi sẽ đánh giá rất cao lời khuyên về quy trình.

Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu bootstrap tối đa (meboot). Tôi đã từ bỏ khối bootstrap để ủng hộ meboot và tôi rất hài lòng với kết quả này. Thuật toán không sử dụng chặn theo bất kỳ cách nào, nó không yêu cầu ổn định và nó kết hợp cấu trúc tương quan của dữ liệu. Nó tuyệt thật.

Thứ hai, trong khi tôi thú nhận rằng tôi chưa bao giờ thực hiện bootstrap đa biến bằng meboot, tôi tin rằng bạn có thể lấy lại dữ liệu chuỗi thời gian của mình dưới dạng dữ liệu bảng điều khiển và sử dụng hàm meboot.pdata.frame để thực hiện bootstrap đa biến.