Nghịch lý của Stein cho thấy rằng khi ước tính ba hoặc nhiều tham số đồng thời, thì tồn tại các ước tính kết hợp chính xác hơn trung bình (nghĩa là có lỗi bình phương trung bình dự kiến thấp hơn) so với bất kỳ phương pháp nào xử lý các tham số riêng biệt.
Đây là một kết quả rất phản trực giác. Có phải kết quả tương tự giữ nếu thay vì sử dụng định mức (lỗi bình phương trung bình dự kiến), chúng tôi sử dụng định mức (lỗi tuyệt đối trung bình dự kiến)?