Tôi đang cố gắng viết một luận án đại học trong đó tôi kiểm tra khả năng dự đoán của một mô hình kinh tế lượng nhất định trên một chuỗi thời gian tài chính nhất định. Tôi cần một số lời khuyên về cách tôi nên làm điều này. Để đặt vấn đề vào bối cảnh, tôi chủ yếu tự nghiên cứu kinh tế lượng; khóa học duy nhất tôi tham gia vào chủ đề này đã dừng việc đào sâu vào các mô hình chuỗi thời gian, vì vậy tôi không có nghĩa là một chuyên gia về chủ đề này.
Trước sự thất vọng của tôi, gần đây tôi đã đọc được rằng các mô hình ARIMA rất kém trong việc dự đoán lợi nhuận của cổ phiếu (và bảo mật khác). Một giáo sư trong khoa kinh tế của trường tôi cũng xác nhận điều này. Tất cả thời gian này tôi đã hy vọng chúng có thể thậm chí hữu ích từ xa để dự báo một số chuỗi thời gian tài chính ... Có mô hình nào khác tôi có thể xem không? Mục tiêu của tôi chỉ đơn giản là tìm hiểu một số mô hình kinh tế lượng của chuỗi thời gian trong R hoặc MATLAB và hy vọng tìm thấy kết quả dự đoán có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, có một thị trường cụ thể mà bạn sẽ xem xét (năng lượng, tỷ lệ, cổ phiếu)?
Cuối cùng, GARCH chỉ được sử dụng để dự báo biến động? Giáo sư mà tôi đã đề cập dường như đề nghị tôi nên chuyển sang các mô hình GARCH hoặc ARIMA-GARCH để mô hình hóa lợi nhuận chứng khoán. Tôi đọc một số giấy tờ dường như ngụ ý nó cũng có thể được sử dụng cho lợi nhuận thực tế ... Có lẽ tôi đã hiểu nhầm. Các thành phần AR và MA trong mô hình ARIMA-GARCH có khác với các thành phần trong mô hình ARMA không? Từ những gì tôi mơ hồ hiểu, ARIMA và GARCH là hai thứ hoàn toàn riêng biệt (với cái trước được sử dụng để dự đoán chuỗi thời gian thực tế và cái còn lại để dự đoán sự biến động của nó).
Tôi hy vọng đó không phải là quá nhiều câu hỏi, nhưng tôi không biết phải chuyển sang đâu nữa, tôi đã tự mình nghiên cứu vấn đề này quá lâu. Cảm ơn rất nhiều!