Các nhà kinh tế lượng thường nói về một chuỗi thời gian được tích hợp với thứ tự k, I (k) . k là số lượng chênh lệch tối thiểu cần thiết để có được chuỗi thời gian đứng yên.
Những phương pháp hoặc kiểm tra thống kê nào có thể được sử dụng để xác định, với mức độ tin cậy, thứ tự tích hợp của một chuỗi thời gian?
Câu trả lời:
Có một số bài kiểm tra thống kê (được gọi là "bài kiểm tra gốc đơn vị") để xử lý vấn đề này. Phổ biến nhất có lẽ là thử nghiệm "Augmented Dickey-Fuller" (ADF), mặc dù thử nghiệm Phillips-Perron (PP) và thử nghiệm KPSS cũng được sử dụng rộng rãi.
Cả hai bài kiểm tra ADF và PP đều dựa trên giả thuyết không có gốc của đơn vị gốc (tức là chuỗi I (1)). Thử nghiệm KPSS dựa trên giả thuyết không có giá trị về độ ổn định (tức là chuỗi I (0)). Do đó, xét nghiệm KPSS có thể cho kết quả khá khác so với xét nghiệm ADF hoặc PP.
Ngoài ra, đối với một số cuộc thảo luận công phu (bao gồm cả bash ADF / PP / KPSS :) bạn có thể muốn xem cuốn sách của Maddala và Kim:
http://www.amazon.com/Cointegration-Sturationural-Change -Theme-Econometrics / dp / 0521587824
Khá rộng rãi và đôi khi không dễ đọc, nhưng là một tài liệu tham khảo hữu ích.