Tôi muốn ước tính giá trị trung bình của hàm f, tức là
trong đó và là các biến ngẫu nhiên độc lập. Tôi có các mẫu của f nhưng không phải iid: Có các mẫu iid cho và với mỗi có mẫu từ :X Y Y 1 , Y 2 , ... Y n Y i n i X X i , 1 , X i , 2 , ... , X i , n i
EX,Y[f(X,Y)]
XYY1,Y2,…YnYiniXXi,1,Xi,2,…,Xi,ni
Vì vậy, trong tổng số tôi có các mẫuf(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)
Để ước tính giá trị trung bình tôi tính
Rõ ràng vì vậy là một công cụ ước tính không thiên vị. Bây giờ tôi đang tự hỏi là gì, tức là phương sai của công cụ ước tính. EX,Y[μ]=EX,Y[f(X,Y)]μVmộtr(μ)
μ=∑i=1n1/n∗∑j=1nif(Xi,j,Yi)ni
EX,Y[μ]=EX,Y[f(X,Y)]
μVar(μ)
Chỉnh sửa 2: Đây có phải là phương sai chính xác?
Nó dường như hoạt động trong giới hạn, tức là nếu n = 1 và tất cả thì phương sai chỉ trở thành phương sai của phương tiện. Và nếu thì công thức trở thành công thức chuẩn cho phương sai của các công cụ ước tính. Điều này có đúng không? Làm thế nào tôi có thể chứng minh rằng nó là? ni=∞ni=1
Var(μ)=VarY(μi)n+∑i=1nVarX(f(X,Yi)))ni∗n2
ni=∞ni=1
Chỉnh sửa (Bỏ qua điều này):
Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã đạt được một số tiến bộ: Trước tiên chúng ta hãy xác định là một công cụ ước tính không thiên vị của . EX[f(X,Yi)]μTôi= ∑nTôij = 1f( Xtôi , j, YTôi)nTôiEX[ f( X, YTôi) ]
Sử dụng công thức chuẩn cho phương sai chúng ta có thể viết:
Va r ( μ ) = 1 / n2Σl = 1nΣk = 1nCo v ( μtôi, μk)
Điều này có thể được đơn giản hóa thành
và bởi vì
X_ {ij} s được vẽ độc lập, chúng tôi có thể đơn giản hóa điều này thành
1 / n ^ 2 (\ sum_ {i = 1} ^ n 1 / n_i Var (f (X_ {i, j}, Y_i)) + 1 / n ^ 2 \ sum_ {l = 1} ^ n \ sum_ {k = l + 1} ^ n 2 * Cov (\ mu_l, \ mu_k))
Và cho hiệp phương sai:
/ n i V a r ( f ( X i , j , Y i ) ) + 1 / n 2 n ∑ l =1 / n2( ∑i = 1nVmột r ( μtôi) + 1 / n2Σl = 1nΣk = l + 1n2 ∗ Co v ( μtôi, μk) )
Xtôi j C o v ( μ l , μ k )1 / n2( ∑i = 1n1 / nTôiVmột r ( f( Xtôi , j, YTôi) ) + 1 / n2Σl = 1nΣk = l + 1n2 ∗ Co v ( μtôi, μk) )
Co v ( μtôi, μk)= Co v ( Σj = 1ntôif( Xj , tôi, Ytôi)ntôi, Σj = 1nkf( Xj , k, Yk)nk)= 1( nk* ntôi)∗ Co v (Σj = 1ntôif( Xj , tôi, Ytôi) , Σj = 1nkf( Xj , k, Yk) )= 1( nk* ntôi)∗ ∑j = 1ntôiΣj = 1nkCo v ( f(X, Ytôi) , f(X, Yk) )= nk* ntôi( nk* ntôi)Co v ( f( Xtôi , tôi, Ytôi) , f( Xtôi , k, Yk) )= =Co v ( f(X, Ytôi) , f(X, Yk) )
Vì vậy, cắm lại cái này vào chúng tôi nhận được
Tôi có nhiều câu hỏi bây giờ:
1 / n2( ∑i = 1n1 / nTôiVmột r ( f( X, YTôi) ) + 1 / n2Σl = 1nΣk = l + 1n2 ∗ Co v ( f( X, Ytôi) , f( X, Yk) ) )
Tính toán trên có đúng không?
Làm cách nào tôi có thể ước tính từ các mẫu được cung cấp?Cov(f(X,Yl),f(X,Yk)))
Liệu phương sai có hội tụ về 0 nếu tôi để n đi đến vô cùng không?