Tính toán chức năng liên kết chính tắc trong GLM


12

Tôi nghĩ rằng hàm liên kết chính tắc xuất phát từ tham số tự nhiên của họ hàm mũ. Nói, hãy xem xét gia đình thì là chức năng liên kết chính tắc. Lấy phân phối Bernoulli làm ví dụ, chúng ta có Vì vậy, chức năng liên kết chính tắcg()

f(y,θ,ψ)=exp{yθb(θ)a(ψ)c(y,ψ)}
θ=θ(μ)
P(Y=y)=μy(1μ)1y=exp{ylogμ1μ+log(1μ)}
g(μ)=logμ1μ

Nhưng khi tôi xem slide này , nó tuyên bố rằng Mặc dù có thể dễ dàng xác minh cho phân phối cụ thể này (và một số phân phối khác, như phân phối Poisson), Tôi không thể thấy sự tương đương cho trường hợp chung. Bất cứ ai có thể đưa ra gợi ý? Cảm ơn bạn

g(μ)=1V(μ)

Câu trả lời:


14

Hàm phương sai cho biến Bernoulli là . Chúng tôi dễ dàng kiểm tra xem với liên kết chính tắc sau đó V(μ)=μ(1μ)g(μ)=logμ1μ=logμlog(1μ)

g(μ)=1μ+11μ=1μ+μμ(1μ)=1μ(1μ)=1V(μ).

Đối với trường hợp chung, người ta xuất phát từ định nghĩa rằng xem ví dụ trang 28-29 trong McCullagh và Nelder . Với liên kết chính tắc, chúng ta có và hàm phương sai được định nghĩa là , theo thuật ngữ trở thành Bằng cách phân biệt danh tính chúng tôi nhận được

E(Y)=μ=b(θ) and Var(Y)=b(θ)a(ψ),
gθ=g(μ)=g(b(θ))b(θ)μ
V(μ)=b(g(μ)).
θ=g(b(θ))
1=g(b(θ))b(θ)=g(μ)V(μ),

Trong việc xây dựng các chức năng gần như khả năng đó là tự nhiên để bắt đầu với mối quan hệ giữa giá trị trung bình và phương sai, được đưa ra trong các điều khoản của hàm sai . Trong ngữ cảnh này, tính chống đạo hàm của có thể được hiểu là sự khái quát hóa của hàm liên kết, xem, ví dụ, định nghĩa về khả năng gần đúng (log) trên trang 325 (công thức 9.3 ) ở McCullagh và Nelder . VV(μ)1


Cảm ơn bạn @NRH. Thật ra tôi biết sự tương đương cho phân phối Bernoulli. Tôi đang tự hỏi trường hợp chung. Và cảm ơn bạn đã tham khảo, tôi sẽ kiểm tra nó :)
ziyuang

@ziyuang, trường hợp chung được bao gồm.
NRH

1
@NRH - chỉ cần thêm vào câu trả lời này, các công thức trung bình và phương sai có thể được suy ra bằng cách phân biệt phương trình ở cả hai bên đối với (hoặc tương đương ). Đạo hàm đầu tiên cung cấp cho bạn giá trị trung bình, thứ hai cung cấp cho bạn phương sai. f(y,θ,ψ)dy=1θμ
xác suất

Cảm ơn bạn. Và tôi đã tìm thấy một liên kết tham khảo khác: fedc.wiwi.hu-berlin.de/xplore/ebooks/html/spm/ chủ
ziyuang
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.