Làm thế nào để đọc p, d và q của auto.arima ()?

10

Làm thế nào tôi có thể nhận được p,d and qcác giá trị trong ARIMA(p,d,q)mô hình ước tính auto.arima(mytimeseries)?

arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic')

Nếu chúng ta nhìn vào đầu ra của

arima_model $ arma

chúng tôi nhận được,

[1] 1 0 0 0 1 2 0

Ý nghĩa của các con số xuất hiện trong chuỗi trên là gì?

r arima

— Rasoul
nguồn

13

Thử đi:

fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)

— Rob Hyndman
nguồn

1

Vì vậy, những con số trong đầu ra của ông có ý nghĩa gì?

— Hack-R

Đọc arimatệp trợ giúp: "Một dạng nhỏ gọn của đặc điểm kỹ thuật, như một vectơ đưa ra số lượng hệ số AR, MA, AR theo mùa và MA theo mùa, cộng với thời gian và số lượng chênh lệch không theo mùa và theo mùa."

— Rob Hyndman

2

Nếu bạn xem tệp trợ giúp auto.arimavà điều hướng đến phần "Giá trị", bạn sẽ được chuyển đến tệp trợ giúp của arimachức năng và ở đó bạn tìm thấy phần sau (trong phần "Giá trị") liên quan đến armavị trí:

Một dạng nhỏ gọn của đặc điểm kỹ thuật, như một vectơ cho số lượng AR, MA, AR theo mùa và hệ số MA theo mùa, cộng với thời gian và số lượng chênh lệch không theo mùa và theo mùa.

Đó là những gì bảy yếu tố bạn báo cáo tương ứng. Trong trường hợp của bạn, bạn có ARIMA không theo mùa (1,2,0).

— Richard Hardy
nguồn

0

Trong trường hợp, có thể dễ hiểu hơn đối với một số người:

non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]

seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]

period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data

non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order =  model_fit$arma[7]

— isabella
nguồn