Constrained Optimization library for equality and inequality constraints

Có đề xuất nào cho việc lựa chọn thư viện tối ưu hóa bị ràng buộc phù hợp với chức năng tối ưu hóa của tôi không? Tôi đang giảm thiểu ai) hàm phi tuyến tính với các ràng buộc tuyến tính và bất đẳng thức tuyến tính, và ii) có sẵn độ dốc và độ trễ của hàm.

Nếu nó giúp, chức năng tôi đang giảm thiểu là phân kỳ Kullback-Liebler .

constrOptim chỉ giải quyết các ràng buộc bất bình đẳng. Quadprog xử lý tứ giác . Sự tin tưởng không hỗ trợ các ràng buộc. Vì vậy, phân kỳ KL không phù hợp với các giải pháp này.

Có khá nhiều giải pháp trên trang R Cran Task để Tối ưu hóa . Iam có thể thực hiện tối ưu hóa trong MATLAB bằng cách sử dụng hàm fmincon () dường như sử dụng điểm bên trong hoặc phản chiếu theo vùng tin cậy. Lý tưởng nhất là có một thư viện rất phù hợp với vấn đề được xác định.

Cả hai gói, alabama và Rupolnp, đều chứa "[i] thực hiện phương pháp số nhân độ trễ tăng cường để tối ưu hóa phi tuyến tổng quát" --- như chế độ xem nhiệm vụ tối ưu hóa nói --- và khá đáng tin cậy và mạnh mẽ. Có thể xử lý các ràng buộc đẳng thức và bất đẳng thức được định nghĩa là các hàm (phi tuyến) một lần nữa.

Tôi đã làm việc với cả hai gói. Đôi khi, các ràng buộc dễ dàng hơn một chút để xây dựng với Rupolnp, trong khi alabama dường như nhanh hơn một chút.

Ngoài ra còn có gói Rdonlp2 dựa trên thư viện phần mềm nổi tiếng bên ngoài và trong cộng đồng tối ưu hóa. Thật không may, tình trạng giấy phép của nó là một chút không chắc chắn tại thời điểm này.