Gói R cho hồi quy logistic hiệu ứng cố định

Tôi đang tìm kiếm một Rgói để ước tính các hệ số của các mô hình logit với hiệu ứng cố định riêng lẻ (đánh chặn riêng lẻ) bằng cách sử dụng công cụ ước tính 1980 của Chamberlain. Nó thường được gọi là công cụ ước tính logit hiệu ứng cố định của Chamberlain.

Đó là một công cụ ước tính cổ điển khi xử lý dữ liệu bảng kết quả nhị phân (ít nhất là trong kinh tế lượng), nhưng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến nó trong CRAN.

Có manh mối nào không?

Hồi quy logistic có điều kiện (Tôi cho rằng đây là những gì bạn đã đề cập khi nói về công cụ ước tính của Chamberlain) có sẵn clogit()trong gói sinh tồn . Tôi cũng tìm thấy trang này chứa mã R để ước tính các tham số logit có điều kiện . Các cuộc khảo sát gói cũng bao gồm rất nhiều chức năng bao bọc cho GLM và Survival mô hình trong trường hợp lấy mẫu phức tạp, nhưng tôi đã không nhìn vào.

Cũng thử xem xét logit.mixedtrong gói Zelig hoặc trực tiếp sử dụng gói lme4 cung cấp các phương thức cho các mô hình hiệu ứng hỗn hợp với liên kết nhị thức (xem lmerhoặc glmer).

Bạn đã xem Kinh tế lượng trong R , từ Grant V. Farnsworth? Nó dường như cung cấp một cái nhìn tổng quan nhẹ nhàng về kinh tế lượng ứng dụng trong R (mà tôi không quen thuộc).

Bạn có thể chạy mô hình Chamberlains bằng cách sử dụng glmer. Về cơ bản, nó là một mô hình RE nhưng có nhiều biến hơn:

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))

• X là các biến bạn xem xét giải thích mô hình hiệu ứng cố định của bạn (một trường hợp đơn giản là giá trị trung bình của Z)
• Z là các biến ngoại sinh của bạn
• Chủ thể là biến mà sự không đồng nhất đến từ

Tôi hi vọng cái này giúp được.

Các mclogitgói dường như để thực hiện logit có điều kiện của biến Chamberlain.