Là tổng của một số lượng lớn các biến ngẫu nhiên Cauchy độc lập Bình thường?


9

Theo Định lý giới hạn trung tâm, hàm mật độ xác suất của tổng của một biến ngẫu nhiên độc lập lớn có xu hướng Bình thường. Do đó, chúng ta có thể nói rằng tổng của một số lượng lớn các biến ngẫu nhiên Cauchy độc lập cũng là Bình thường không?


4
Các hypohte của phiên bản Định lý giới hạn trung tâm mà bạn đã học là gì?
Brian Borchers

Câu trả lời:


16

Không.

Bạn đang thiếu một trong những giả định trung tâm của định lý giới hạn trung tâm:

... các biến ngẫu nhiên với phương sai hữu hạn ...

Phân phối Cauchy không có phương sai hữu hạn.

Phân phối Cauchy là một ví dụ về phân phối không có thời điểm trung bình, phương sai hoặc cao hơn được xác định.

Trong thực tế

X1,,XnX1++Xnn

Vì vậy, tình huống trong câu hỏi của bạn khá rõ ràng, bạn cứ tiếp tục lấy lại bản phân phối Cauchy.

Đây là khái niệm phân phối ổn định phải không?

aX1+bX2

(*) Trích dẫn từ wikipedia.


ồ Tôi nên đi lên khái niệm CLT của tôi. Cảm ơn rất nhiều cho câu trả lời.
urwaCFC

Cauchy là một ví dụ thực sự tốt trong không gian này. Chỉ có một khối lượng vừa đủ ở đuôi mà trung bình không kéo nó về phía trung bình, nhưng không đủ để các ngoại lệ khiến khối lượng tích lũy ở đuôi. Nó nằm ngay trên ranh giới nơi CLT thất bại.
Matthew Drury

4
tE(|X|)E(X2)

Ồ, thật thú vị! Tôi cho rằng tôi thực sự lướt qua một số sắc thái ở đó.
Matthew Drury

nX¯μ
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.