Các điều khoản đã cắt đứt các đầu mối và các ứng dụng khác trên mạng về các chức năng ACF, PACF


11

Tôi đang cố gắng hiểu ý nghĩa của việc cắt và cắt đuôi trong chuỗi thời gian của ACF và PACF.nhập mô tả hình ảnh ở đây

"Cắt sau khi trễ" nghĩa là gì? Điều này về giới hạn?

"Tails off" nghĩa là gì?

Trong ví dụ trên, cuốn sách mà tôi đang sử dụng để nghiên cứu, nói rằng đó là một quá trình AR.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Nhưng tôi không thể hiểu ý nghĩa của "cắt đứt" và "cắt đuôi"

Câu trả lời:


11

"Cắt đứt" có nghĩa là nó trở thành số 0 đột ngột và "tắt đuôi" có nghĩa là nó phân rã thành số không có triệu chứng (thường là theo cấp số nhân).

Trong ảnh của bạn, PACF "cắt" sau độ trễ thứ 2, trong khi ACF "tắt" về 0. Bạn có thể có một cái gì đó giống như một AR (2).


2
Nếu và chỉ khi ... không có xung, thay đổi mức, xu hướng thời gian, xung theo mùa và mô hình là bất biến theo thời gian và quá trình lỗi là bất biến theo thời gian, nếu không thì việc giải thích acf và pacf là vấn đề tốt nhất..và trợ giúp là cần thiết về mặt heuristic (thở hổn hển!),
IrishStat

4
Tôi đã giải thích câu hỏi chỉ về các quy trình ARMA , vì vậy tất cả các yêu cầu đã nêu của bạn ở trên đều được thỏa mãn một cách tầm thường. Thực tế là ACF / PACF có thể gây hiểu nhầm khi chọn mô hình ARMA cho dữ liệu trong thế giới thực là đúng, nhưng một câu hỏi khác.
Chris Haug

3
Chúng tôi đồng ý .. xin lỗi vì đã đọc quá nhiều nhận xét của bạn nhưng tôi dự định bình luận như một lời cảnh báo nhẹ nhàng cho những người mới trong phân tích chuỗi thời gian bị auto.arima và giống như họ cố gắng phù hợp với các mô hình ARIMA mà không quan tâm đến điểm tôi đã tăng ...
IrishStat
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.