Mô hình chuỗi thời gian của dữ liệu vòng tròn

Tôi đang xây dựng các mô hình ARIMA cho một số dữ liệu gió / sóng. Tôi đang xây dựng một mô hình riêng cho từng biến.

Hai trong số các biến mà tôi cần mô hình là hướng sóng và hướng gió. Các giá trị được tính bằng độ (0-360 °). Có thể mô hình hóa loại dữ liệu này trong đó khoảng giá trị là hình tròn? Nếu không, lớp mô hình nào là tốt nhất cho loại dữ liệu này?

time-series arima circular-statistics

— krsnik93
nguồn

Tôi không thấy lý do tại sao không . Có lẽ nếu bạn đăng dữ liệu thực tế của bạn, tôi có thể nhìn rõ hơn. Thuật ngữ "khoảng giá trị" là hơi mơ hồ đối với tôi.

— IrishStat

Bạn đã cân nhắc sử dụng tọa độ Descartes (nghĩa là cosin và sin của góc) cho các hướng chưa?

— whuber

Dữ liệu đi từ 0 đến 359 ° 59'59 '' (được chuyển đổi thành float) ... Khi tôi nói khoảng giá trị, tôi có nghĩa là phạm vi của các giá trị có thể, nó liên tục nhưng cũng có hình tròn ... Ví dụ: khi tôi dự báo và các giá trị gần với 360, khoảng tin cậy vượt quá 360 ... Mô hình không nhận ra rằng khoảng đó phải là hình tròn, sao cho 359 ° 59'59 '' là giá trị tối đa có thể và giá trị tiếp theo là 0 một lần nữa ... Không thử tọa độ Cartesian, điều đó sẽ yêu cầu mô hình VAR sau đó (2 loạt, một cho cosine và một cho giá trị sin)?

— krsnik93

Bạn có chi tiết cụ thể hơn về những gì bạn đang cố gắng để hiểu thông qua mô hình? Thông tin bổ sung về lý do / mục đích sẽ tốt. Tôi sẽ tưởng tượng việc mô hình hóa sự thay đổi theo hướng, chẳng hạn, sẽ dễ dàng hơn (ví dụ thay đổi độ có thể dẫn đến mô hình tuần hoàn hoặc hình sin). Các câu hỏi của bạn dường như là gợi ý về việc liệu mô hình có đủ tốt hay không - điều đó sẽ được xác định bởi kinh nghiệm kỹ thuật và sự phù hợp của bạn?

— MarkR

Có một số bài viết về chủ đề này, ngay bây giờ tôi đang xem bài này: link.springer.com/article/10.1007/s10463-008-0207-z

— krsnik93

Là phân phối von Mises là một mô hình tốt cho hướng gió. Nó có hỗ trợ từ 0 đến 2 \ pi (hoặc -pi đến + pi) https://www.statistichowto.datasciencecentral.com/von-mises-distribution/

Nếu vậy, có những ví dụ ( https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/94147/118553/basile_et_al_icrera_2013.pdf ) sử dụng phân phối von Mises với chuỗi thời gian. Nó được nối với Mô hình Markov ẩn chứ không phải ARIMA, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phân phối von Mises (Tikhonov)?

— Paul Hewson
nguồn