Hãy bắt đầu giả sử rằng tôi có dữ liệu cắt ngang trên , , (xem bên dưới để biết , , ).x 1 x 2 y x 1 x 2
Tôi muốn ước tính tác động của các biến và và sự tương tác của chúng ( ) đối với biến bằng cách sử dụng phương pháp điều khiển và rất có thể và là nội sinh. Tôi có hai nhạc cụ, và . Tôi ước tính hai phương trình giai đoạn đầu tiên sau đây và tôi lưu phần dư dự đoán theo cách sau:x 2 x 3 = x 1 ∗ x 2 y x 1 x 2 z 1 z 2
ivreg2 x1 z1 z2
predict error1hat, residuals
ivreg2 x2 z1 z2
predict error2hat, residuals
Khi tôi lưu phần dư dự đoán, tôi ước tính phương trình giai đoạn hai theo cách sau:
ivreg2 y x1 x2 x3 error1hat error2hat
Mặc dù các hệ số ước tính của , và có ý nghĩa, tôi biết rằng các lỗi tiêu chuẩn không ổn (xem trang 8 của http: // ).x 2 x 3
Trong trang 8 của http: // , các tác giả đề nghị sử dụng bootstrap để thu được các lỗi tiêu chuẩn đã sửa cho , và .x 2 x 3
Câu hỏi của tôi là :
- Tôi nên thiết lập bootstrap như thế nào?
- Là bootstrap chỉ được áp dụng cho phương trình giai đoạn hai, hay nó được áp dụng cho cả phương trình giai đoạn đầu và giai đoạn thứ hai?
Bây giờ, hãy giả sử rằng tôi có dữ liệu bảng trên , và . Đầu tiên, tôi sử dụng sự khác biệt trong nhóm để xóa tính không đồng nhất không quan sát được, sau đó tôi ước tính các tham số bằng cách sử dụng phương pháp điều khiển như thể dữ liệu là dữ liệu cắt ngang (xem ở trên). Tôi có cần thực hiện một số điều chỉnh bổ sung trong trường hợp tôi sử dụng dữ liệu bảng đối với trường hợp được hiển thị ở trên không?x 1 x 2