Sửa lỗi tiêu chuẩn khi các biến độc lập được tự động tương thích

Tôi có một câu hỏi về cách sửa lỗi tiêu chuẩn khi biến độc lập có tương quan. Trong một thiết lập chuỗi thời gian đơn giản, chúng ta có thể sử dụng ma trận hiệp phương sai Newey-West với một loạt độ trễ và điều đó sẽ giải quyết vấn đề tương quan trong phần dư. Người ta làm gì trong một thiết lập dữ liệu bảng? Hãy tưởng tượng tình huống mà bạn quan sát các công ty theo thời gian:

Y_{i, t} = a + b Δ X_{i, t} + ϵ_{i, t}

$Y_{i,t} = a + b\Delta{X_{i,t}} + \epsilon_{i,t}$

trong đó . Có vẻ như việc phân cụm các lỗi tiêu chuẩn trên và nên khắc phục vấn đề này. Tôi có đúng không? $\Delta{X_{i,t}} = X_{i,t} - X_{i,t-n}$ $i$ $t$

clustering standard-error panel-data

— Alex
nguồn

Có một số cách để sửa lỗi tự động trong cài đặt bảng điều khiển. Cách bạn mô tả phân cụm không hoàn toàn hoạt động theo cách này. Những gì bạn có thể làm là:

Phân cụm các lỗi tiêu chuẩn trên mã định danh đơn vị, ví dụ: biến ID cá nhân / công ty / hộ gia đình. Điều này cho phép sự tương quan tùy ý trong các cá nhân điều chỉnh sự tự tương quan.
Tính toán yếu tố Moulton và điều chỉnh các lỗi tiêu chuẩn của bạn theo tham số. Nếu bạn có bảng điều khiển cân bằng, hệ số Moulton là trong đó là tương quan bên trong của lỗi. Sau đó, bạn chỉ cần nhân các lỗi tiêu chuẩn của mình với yếu tố này để có được mức lạm phát thích hợp của các lỗi tiêu chuẩn ngây thơ sẽ sửa lỗi tự động. $M = 1 + (n - 1) ρ_{e}$ $M = 1 + (n-1)\rho_e$ $\rho_e$
Chặn bootstrap các lỗi tiêu chuẩn với các cá nhân là "khối". Thông thường 200-400 bản sao bootstrap là đủ để sửa các lỗi tiêu chuẩn của bạn. Đối với các bảng rất lớn, phương pháp này có thể mất một lượng thời gian đáng kể.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này trong
- Cameron và Trivingi (2010) "Microeconometrics bằng Stata", Revised Edition, Stata Press
- Wooldridge (2010) "Phân tích kinh tế lượng của dữ liệu mặt cắt và bảng điều khiển", Ấn bản thứ 2, MIT

— Andy
nguồn

OP chỉ định tương quan tự động trong biến độc lập - câu trả lời này sẽ được áp dụng nếu có tương quan tự động trong phần dư. Tôi nghi ngờ việc chỉ định một mô hình với các thay đổi ở phía bên tay phải và các cấp độ ở bên trái.

— Andy W

Tôi đồng ý, nếu sự khác biệt đầu tiên được áp dụng để loại bỏ các hiệu ứng cố định thì nó cũng nên được áp dụng cho biến phụ thuộc. Mặt khác, đối với OLS gộp với các biến giải thích khác nhau, hiệu chỉnh tự tương quan chuẩn hoạt động.

— Andy