Tôi đang cố gắng sao chép công việc của một đồng nghiệp và đang chuyển phân tích từ Stata sang R. Các mô hình cô ấy sử dụng tùy chọn "cụm" trong hàm nbreg để phân cụm các lỗi tiêu chuẩn.
Xem http://repec.org/usug2007/crse.pdf để biết mô tả khá đầy đủ về những gì và tại sao của tùy chọn này
Câu hỏi của tôi là làm thế nào để gọi tùy chọn tương tự này cho hồi quy nhị thức âm trong R?
Mô hình chính trong bài báo của chúng tôi được chỉ định trong Stata như sau
xi: nbreg cntpd09 logpop08 pcbnkthft07 pccrunion07 urbanpop pov00 pov002 edu4yr ///
black04 hispanic04 respop i.pdpolicy i.maxloan rollover i.region if isser4 != 1,
cluster(state)
và tôi đã thay thế điều này bằng
pday<-glm.nb(cntpd09~logpop08+pcbnkthft07+pccrunion07+urbanpop+pov00+pov002+edu4yr+
black04+hispanic04+respop+as.factor(pdpolicy)+as.factor(maxloan)+rollover+
as.factor(region),data=data[which(data$isser4 != 1),])
mà rõ ràng là thiếu các mảnh lỗi cụm.
Có thể làm một bản sao chính xác? Nếu vậy thì thế nào? Nếu không, một số lựa chọn thay thế hợp lý là gì?
Cảm ơn
[Chỉnh sửa] Như đã lưu ý trong các nhận xét, tôi đã hy vọng một giải pháp không đưa tôi vào vương quốc của các mô hình đa cấp. Mặc dù việc đào tạo của tôi cho phép tôi thấy rằng những điều này nên có liên quan, nhưng đó là một bước nhảy vọt hơn là tôi cảm thấy thoải mái khi tự mình thực hiện. Vì vậy, tôi tiếp tục đào và tìm thấy liên kết này: http://landroni.wordpress.com/2012/06/02/fama-macbeth-and-cluster-robust-by-firm-and-time-stiteria-errors-in- r /
chỉ ra một số mã khá đơn giản để làm những gì tôi muốn:
library(lmtest)
pday<-glm.nb(cntpd09~logpop08+pcbnkthft07+pccrunion07+urbanpop+pov00+pov002+edu4yr+
black04+hispanic04+respop+as.factor(pdpolicy)+as.factor(maxloan)+rollover+
as.factor(region),data=data[which(data$isser4 != 1),])
summary(pday)
coeftest(pday, vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="state", type="HC1"))
Điều này không sao chép kết quả từ phân tích trong Stata, có lẽ vì nó được thiết kế để hoạt động trên OLS chứ không phải nhị thức âm. Vì vậy, việc tìm kiếm tiếp tục. Bất kỳ con trỏ về nơi tôi đang đi sai sẽ được đánh giá cao