Giả sử là một vector giả định là có một phân phối đa biến không rõ nghĩa và được biết đến sai-hiệp phương sai ma trận . Chúng tôi quan sát từ bản phân phối này và muốn dự đoán từ thông tin này bằng cách sử dụng công cụ dự đoán tuyến tính không thiên vị:(Z0,Z1,…,Zn)(μ,μ,…,μ)Σ(z1,z2,…,zn) z0
- Tuyến tính có nghĩa là dự đoán phải mang hình thức cho hệ số bước sóng i được xác định. Những hệ số có thể phụ thuộc nhiều nhất vào những gì được biết đến trước: cụ thể là, các mục của Σ .z0^=λ1z1+λ2z2+⋯+λnznλiΣ
Dự báo này cũng có thể được coi là một biến ngẫu nhiên .Z0^=λ1Z1+λ2Z2+⋯+λnZn
- Không thiên vị phương tiện kỳ vọng của bằng (không rõ) trung bình của nó μ .Z0^μ
Viết ra những điều cung cấp một số thông tin về các hệ số:
μ=E[Z0^]=E[λ1Z1+λ2Z2+⋯+λnZn]=λ1E[Z1]+λ2E[Z2]+⋯+λnE[Zn]=λ1μ+⋯+λnμ=(λ1+⋯+λn)μ.
μλ=(λi)′1λ=1
Trong số tất cả các yếu tố dự đoán tuyến tính không thiên vị như vậy, chúng tôi tìm kiếm một giá trị lệch càng ít so với giá trị thực càng tốt , được đo trong bình phương trung bình của phòng. Đây, một lần nữa, là một tính toán. Nó dựa vào tính song song và tính đối xứng của hiệp phương sai, ứng dụng chịu trách nhiệm cho các tổng kết trong dòng thứ hai:
E[(Z0^−Z0)2]=E[(λ1Z1+λ2Z2+⋯+λnZn−Z0)2]=∑i=1n∑j=1nλiλjvar[Zi,Zj]−2∑i=1nλivar[Zi,Z0]+var[Z0,Z0]=∑i=1n∑j=1nλiλjΣi,j−2∑i=1nλiΣ0,i+Σ0,0.
1λ=1
Zx0,…,xnZ(Z(x0),…,Z(xn))Zi=Z(xi)n+1xin+1
σ2OKΣ(Z0,…,Zn)z0
Trung bình dự đoán của chúng tôi sẽ chính xác.
z0σOKz0
Cần phải nói nhiều hơn nữa trước khi điều này có thể được áp dụng cho các tình huống thực tế như ước tính bề mặt từ dữ liệu đúng giờ: chúng ta cần các giả định bổ sung về cách các đặc điểm thống kê của quá trình không gian thay đổi từ vị trí này sang vị trí khác và từ nhận thức này sang vị trí khác (mặc dù , trong thực tế, thường chỉ có một nhận thức sẽ có sẵn). Nhưng giải trình này phải đủ để theo dõi cách tìm kiếm Công cụ dự đoán tuyến tính không thiên vị "tốt nhất" ("BLUP") dẫn thẳng đến một hệ phương trình tuyến tính.
ΣΣΣvà dự đoán một bộ sưu tập các giá trị tại các vị trí không xác định. Họ yêu cầu các giả định mạnh hơn một chút (tính đa biến) để hoàn thành kỳ tích này.