Phân tích chuỗi thời gian không đồng bộ (không thường xuyên)

Tôi đang cố gắng phân tích độ trễ chì giữa chuỗi thời gian của hai giá cổ phiếu. Trong phân tích chuỗi thời gian thường xuyên, chúng ta có thể thực hiện Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Tuy nhiên, làm thế nào để xử lý giống nhau trong chuỗi thời gian cách đều nhau.

Giả thuyết là một trong những công cụ dẫn đầu khác.

Tôi có dữ liệu cho cả hai biểu tượng đến micro giây.

Tôi đã xem xét gói RTAQ và cũng đã thử áp dụng VECM. RTAQ có nhiều hơn trong chuỗi thời gian đơn biến trong khi VECM không có ý nghĩa trong những khoảng thời gian này.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

— shoonya
nguồn

bạn cần sử dụng một bộ dữ liệu có thể lặp lại

— John

Không thực sự chắc chắn tại sao bạn nói như vậy? Bạn có thể xây dựng?

— shoonya

@ John có nghĩa là (tôi nghĩ) rằng bạn có nhiều khả năng nhận được câu trả lời hữu ích nếu bạn cung cấp dữ liệu mà người trả lời có thể dễ dàng sử dụng để kiểm tra và minh họa các phương pháp của họ (xem tinyurl.com/reproducible-000 ). Tôi đoán rằng các mô hình tham số cho tương quan chéo / quang phổ chéo là cần thiết ...

— Ben Bolker

điều này thực sự nên diễn ra trên CrossValidated

— nico

bởi vì câu hỏi có lẽ đủ thách thức rằng không có một phương pháp tiêu chuẩn rõ ràng. Thay vì "Tôi muốn sử dụng quy trình thống kê nổi tiếng X, liệu nó có được triển khai trong R / tôi sẽ sử dụng nó như thế nào không?", Đây là một quy trình thống kê tốt để giải quyết vấn đề Y "? Thay phiên, có thể đáng để kiểm tra r-sig-finance (Tôi nghĩ rằng có một danh sách gửi thư như vậy ...)

— Ben Bolker

Tôi biết một giải pháp khả thi, nhưng nó đủ phức tạp để tôi chọn phương án dễ dàng và liên kết bạn với bài báo học thuật có liên quan (theo ý kiến của tôi là một bài phê bình bị đánh giá thấp):

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) "Phân tích tần suất cao về mối quan hệ dẫn đầu giữa các thị trường tài chính"

Tôi chắc chắn rằng nhiều công việc phải được thực hiện về vấn đề này kể từ đó. Một cách tốt để tìm thấy nó là sử dụng trang "trích dẫn" trên idea.repec. Một liên kết đến trang có liên quan cho bài báo nói trên có ở đây . Một vài tiêu đề trông khá phù hợp.

— Colin T Bowers
nguồn