Tôi đã xem qua tài liệu Stan có thể tải về từ đây . Tôi đặc biệt quan tâm đến việc họ thực hiện chẩn đoán Gelman-Rubin. Bài báo gốc Gelman & Rubin (1992) xác định hệ số giảm quy mô tiềm năng (PSRF) như sau:
Hãy là th chuỗi Markov lấy mẫu, và để có được tổng thể chuỗi độc lập lấy mẫu. Đặt là giá trị trung bình từ chuỗi thứ và là trung bình tổng thể. Xác định, trong đó Và xác địnhM ˉ X i ⋅ i ˉ X ⋅ ⋅ W = 1s 2 m =1
Xác định PSRF được ước tính với trong đó trong đó df = 2 \ hat {V} / Var (\ hat {V}) .√
Tài liệu Stan ở trang 349 bỏ qua thuật ngữ với và cũng loại bỏ thuật ngữ nhân Đây là công thức của họ,
Công cụ ước tính phương sai là
Cuối cùng, thống kê giảm quy mô tiềm năng được xác định bởi
Từ những gì tôi có thể thấy, họ không cung cấp tài liệu tham khảo cho sự thay đổi công thức này và họ cũng không thảo luận về nó. Thông thường không quá lớn và thường có thể thấp đến mức , vì vậy không nên bỏ qua, ngay cả khi thuật ngữ có thể xấp xỉ bằng 1.2 ( M + 1 ) / M d f
Vậy công thức này đến từ đâu?
EDIT: Tôi đã tìm thấy một câu trả lời một phần cho câu hỏi " công thức này đến từ đâu? ", Trong cuốn sách Phân tích dữ liệu Bayes của Gelman, Carlin, Stern và Rubin (ấn bản thứ hai) có cùng một công thức. Tuy nhiên, cuốn sách không giải thích làm thế nào / tại sao có thể bỏ qua những điều khoản đó?