Đọc giới thiệu về công thức

Cho đến bây giờ, tôi đã tìm kiếm một bài đọc giới thiệu tốt về Copote cho hội thảo của tôi. Tôi đang tìm kiếm nhiều tài liệu nói về các khía cạnh lý thuyết, điều này là tốt, nhưng trước khi tôi chuyển sang chúng, tôi đang tìm cách xây dựng một sự hiểu biết trực quan tốt về chủ đề này.

Bất cứ ai cũng có thể đề xuất bất kỳ bài báo tốt nào cung cấp nền tảng tốt cho người mới bắt đầu (tôi đã có 1-2 khóa học về thống kê và hiểu về các biên, phân phối đa biến, biến đổi nghịch đảo, v.v., ở mức độ hợp lý)?

Giới thiệu ngắn gọn là T. Schmidt 2008 - Công thức và phép đo phụ thuộc . Cũng đáng chú ý là Embrechts 2009 - Bản sao - Một quan điểm cá nhân .

Đối với Schmidt tôi không thể cung cấp một bản tóm tắt tốt hơn các tiêu đề của phần. Nó cung cấp các định nghĩa cơ bản, trực giác và ví dụ. Thảo luận về lấy mẫu là xương sống, và một đánh giá tài liệu ngắn gọn bao gồm những thứ bắt buộc phải có. Đối với Embrechts ngoài các định nghĩa bắt buộc, các thuộc tính và ví dụ, cuộc thảo luận rất thú vị vì nó có những hạn chế và một số nhận xét quan trọng được đưa ra cho mô hình copula trong nhiều năm qua. Tài liệu tham khảo ở đây rộng rãi hơn và bao gồm hầu hết các tác phẩm mà người ta sẽ đọc

Chris Genest có một bài viết giới thiệu khác " Mọi thứ bạn luôn muốn biết về Người mẫu Copula nhưng lại ngại hỏi ".

Giới thiệu giáo dân tốt về các công thức và công dụng của nó trong hôn phu định lượng là

http://archive.wired.com/techbiz/it/magazine/17-03/wp_quant?civersePage=all

Khái niệm tương quan xác suất được minh họa bởi hai học sinh tiểu học Alice và Britney. Nó cũng thảo luận về cách giá của các giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định được sử dụng như một lối tắt cho quy trình xếp hạng truyền thống, cũng như các mối nguy hiểm khi liên kết tất cả các giao dịch này với nhau.

Tôi đề nghị bài báo này là phải đọc: Li, David X. "Về tương quan mặc định: Cách tiếp cận chức năng copula." Tạp chí thu nhập cố định 9,4 (2000): 43-54. Đây là bản PDF . Nó giải thích copula là gì và làm thế nào nó có thể được sử dụng trong ứng dụng tài chính. Thật dễ đọc.

Điều này nên được theo sau bởi một bài viết của Felix Salmon " Công thức cho thảm họa: Công thức giết chết phố Wall ". Đây là cách nó bắt đầu:

Một năm trước, khó có thể tưởng tượng rằng một phù thủy toán học như David X. Li một ngày nào đó có thể kiếm được giải thưởng Nobel. Rốt cuộc, các nhà kinh tế tài chính, ngay cả những người đi lang thang ở Phố Wall cũng đã nhận được giải Nobel về kinh tế và công việc đo lường rủi ro của Li đã có tác động nhanh hơn, nhanh hơn so với những đóng góp từng đoạt giải Nobel trước đây cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, ngày nay, khi các chủ ngân hàng, chính trị gia, nhà quản lý và nhà đầu tư choáng váng khảo sát sự đổ vỡ của cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ Đại suy thoái, Li có lẽ rất biết ơn vì ông vẫn còn một công việc về tài chính. Không phải là thành tích của mình nên bị gạt bỏ. Anh ta đã lấy một mối quan hệ khắt khe khắt khe về việc xác định mối tương quan, hoặc làm thế nào các sự kiện dường như khác nhau có liên quan với nhau và mở rộng ra với một công thức toán học đơn giản và thanh lịch, một công thức sẽ trở nên phổ biến trong tài chính trên toàn thế giới.

Các công thức được sử dụng để phục hồi chức năng xác suất chung khi chỉ quan sát được biên hoặc có sẵn. Một vấn đề là xác suất chung có thể không tĩnh, dường như là trường hợp sử dụng chúng trong ước tính rủi ro mặc định. Hai bài đọc này chứng minh rằng. Các hợp đồng làm việc tốt trong bảo hiểm, trong đó khớp rất ổn định, chẳng hạn như tỷ lệ tử vong của vợ chồng.

Một giới thiệu tốt khác là Giới thiệu về các công thức (Nelsen 2006) .