Làm thế nào để thực hiện hồi quy biến công cụ với thuật ngữ tương tác cụ trong Stata?

Tôi có một chút vấn đề với cú pháp Stata. Tôi cần thực hiện hồi quy sau:

y = a x + b z + c (x z) + e

$y = ax + bz + c(xz) + e$

trong đó cả và đều là công cụ và thuật ngữ tương tác sử dụng các giá trị cụ của và . $x$ $z$ $xz$ $x$ $z$

Chỉ cần tạo các giá trị dự đoán cho và và sử dụng chúng làm biến hồi quy sẽ dẫn đến các lỗi tiêu chuẩn không chính xác. $x$ $z$

Chỉnh sửa: Tôi cũng cần thực hiện một hồi quy tương tự chỉ với một trong số các biến được ghi công cụ và với biến này là một biến được sử dụng trong thuật ngữ tương tác.

stata interaction instrumental-variables

— MiroA
nguồn

Đây là một câu hỏi đôi khi xuất hiện trong Statalist. Hãy để tôi viết và thay vì và (trong các tài liệu thường dành riêng cho công cụ chứ không phải là biến nội sinh) và để cho . Mô hình của bạn sau đó trở thành: có ba biến nội sinh. Giả sử rằng bạn có hai biến $x_{1}$ $x_{2}$ $x$ $z$ $z$ $x_3 = x_1 \cdot x_2$

y = a x_{1} + b x_{2} + c x_{3} + e

$y = ax_1 + bx_2 + cx_3 + e$

z_{1}

$z_1$

z_{2}

$z_2$

x_{1}

$x_1$

x_{2}

$x_2$

x_{3}

$x_3$

z_{3} = z_{1} \cdot z_{2}

$z_3 = z_1 \cdot z_2$ ivreg2

Lưu ý rằng các mô hình có nhiều hơn một biến nội sinh có thể khó diễn giải và bạn cũng có thể phải đối mặt với câu hỏi tại sao bạn lại giải quyết hai câu hỏi nguyên nhân cùng một lúc. Vấn đề này được thảo luận trên blog Kinh tế lượng vô hại của Angrist và Pischke.

$x$ $w$

y = a x + b w + c (x \cdot w) + e

$y = ax + bw + c(x\cdot w) + e$

z

$z$

x

$x$

(x \cdot w)

$(x\cdot w)$

(z \cdot w)

$(z\cdot w)$ . Tôi chỉ cung cấp một liên kết nhưng có nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này (hầu hết trong số đó sẽ xuất hiện trên Google khi tìm kiếm: sự tương tác của "hai biến nội sinh").

— Andy
nguồn