Các giá trị p, d, q, trong ARIMA là gì?

27

Trong arimahàm trong R, order(1, 0, 12)có nghĩa là gì? Các giá trị có thể được gán cho là gì p, d, q, và những gì là quá trình để tìm những giá trị đó?

r time-series arima

— kalyani
nguồn

2

Nếu bạn gõ ?arimavào bàn điều khiển, bạn sẽ nhận được trang trợ giúp của chức năng. Wrt vào tùy chọn order, nó nói: "Một đặc điểm kỹ thuật của phần không theo mùa của mô hình ARIMA: ba thành phần (p, d, q) là thứ tự AR, mức độ khác biệt và thứ tự MA." Ngoài ra, hãy kiểm tra các ví dụ và bạn luôn có thể chơi xung quanh mình. Cũng có những cuốn sách hay giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian trong R. Shumway / Stoffer chỉ là một.

— Christoph_J

4

people.duke.edu/~rnau/411arim.htm cung cấp một mô tả rất hay về p, d, q và cách tìm ra các giá trị cho mỗi. Hyndman, một trong những người đã thực hiện gói Dự báo cho R cũng có một cuốn sách miễn phí bao gồm chủ đề otexts.com/fpp/8

— DanTheMan

34

ARIMA (1, 0, 12) có nghĩa là gì?

Cụ thể cho mô hình của bạn, ARIMA (1, 0, 12) có nghĩa là bạn đang mô tả một số biến trả lời (Y) bằng cách kết hợp mô hình Tự động hồi quy bậc 1 và mô hình Trung bình di chuyển bậc 12. Một cách tốt để suy nghĩ về nó là (AR, I, MA). Điều này làm cho mô hình của bạn trông như sau, theo thuật ngữ đơn giản:

Y = (Thông số tự động hồi quy) + (Thông số trung bình di chuyển)

Số 0 ở giữa 1 và 12 đại diện cho phần 'Tôi' của mô hình (phần Tích hợp) và nó biểu thị một mô hình trong đó bạn đang lấy sự khác biệt giữa dữ liệu biến phản hồi - điều này có thể được thực hiện với dữ liệu không cố định và có vẻ như bạn không đối phó với điều đó, vì vậy bạn có thể bỏ qua nó.

Liên kết mà DanTheMan đăng tải cho thấy một kết hợp tốt đẹp của các mô hình có thể giúp bạn hiểu về mô hình của mình bằng cách so sánh nó với các mô hình.
Những giá trị nào có thể được gán cho p, d, q?

Rất nhiều số nguyên khác nhau. Có các xét nghiệm chẩn đoán bạn có thể làm để cố gắng tìm các giá trị tốt nhất của p, d, q (xem phần 3).
Quá trình để tìm các giá trị của p, d, q là gì?

Có một số cách và tôi không có ý định này là toàn diện:
- nhìn vào biểu đồ tự tương quan của dữ liệu (sẽ giúp nếu mô hình Di chuyển trung bình (MA) phù hợp)
- nhìn vào biểu đồ tự tương quan một phần của dữ liệu (sẽ giúp nếu mô hình AutoRegressive (AR) phù hợp)
- nhìn vào biểu đồ tự tương quan mở rộng của dữ liệu (sẽ giúp nếu cần kết hợp AR và MA)
- thử tiêu chí thông tin (AIC) của Akaike trên một tập hợp các mô hình và điều tra các mô hình có giá trị AIC thấp nhất
- thử tiêu chí thông tin Schwartz Bayes (BIC) và điều tra các mô hình có giá trị BIC thấp nhất
Không biết bạn cần biết thêm bao nhiêu, tôi không thể đi quá xa, nhưng nếu bạn có nhiều câu hỏi hơn, hãy thoải mái hỏi và có thể tôi, hoặc ai đó, có thể giúp đỡ.

* Chỉnh sửa : Tất cả các cách để tìm p, d, q mà tôi liệt kê ở đây có thể được tìm thấy trong gói R TSA nếu bạn quen thuộc với R.

— Dân
nguồn

đối với python, bạn có thể đề xuất cách tìm giá trị p, d, q chính xác

— debaonline4u

6

order(p,d,q)nghĩa là bạn có mô hình ARIMA (p, d, q): , trong đó là toán tử độ trễ và cũng . $\phi(B)(1-B)^d X_t=\theta(B)Z_t$ $B$ $\phi(B)=1-\phi_1B-\dots-\phi_pB^p$ $\theta(B)=1+\theta_1B+\dots+\theta_qB^q$

Cách tốt nhất để tìm p, d, qgiá trị trong R là sử dụng auto.arimahàm từ library(forecast). Ví dụ , auto.arima(x, ic = "aic"). Để biết thêm thông tin tra cứu ?auto.arima.

— Alpha
nguồn