Các nguồn tốt để học chuỗi Markov Monte Carlo (MCMC)

Bất kỳ đề xuất cho một nguồn tốt để tìm hiểu các phương pháp MCMC?

Đối với hướng dẫn trực tuyến, có

• Một hướng dẫn trong MCMC , bởi Sahut (2000)
• Hướng dẫn về Markov Chain Monte Carlo , bởi Hanson (2000)
• Chuỗi Markov Monte Carlo cho Tầm nhìn Máy tính , bởi Zhu et al. (2005)
• Giới thiệu về mô phỏng Markov Chain Monte Carlo và phân tích thống kê của họ , bởi Berg (2004).

Thực hành Markov Chain Monte Carlo , bởi Geyer ( Stat. Science , 1992), cũng là một điểm khởi đầu tốt, và bạn có thể xem các gói MCMCpack hoặc mcmc R để minh họa.

Tôi chưa đọc nó (nhưng), nhưng nếu bạn vào R, có cuốn sách của Christian P. Robert và George Casella: Giới thiệu phương pháp Monte Carlo với R (Sử dụng R)

Tôi biết điều đó từ việc theo dõi blog (rất tốt) của anh ấy

Gilks ​​WR, Richardson S., Spiegelhalter DJ Markov Chain Monte Carlo trong thực tế . Chapman & Hall / CRC, 1996.
Bây giờ là một người thân cũ, nhưng vẫn là một người tốt.

Cẩm nang của Markov Chain Monte Carlo, Steve Brooks, Andrew Gelman, Galin Jones và Xiao-Li Meng, biên soạn. Báo chí CRC 2011.

Chương 4 , 'Suy luận từ mô phỏng và hội tụ giám sát' của Gelman và Shirley, có sẵn trực tuyến.

Dani Gamerman & Hedibert F. Lopes. Markov Chain Monte Carlo: Mô phỏng ngẫu nhiên cho suy luận Bayes (tái bản lần 2). Boca Raton, FL: Champan & Hall / CRC, 2006. 344 trang ISBN 0-412-81820-5 .

- một cuốn sách được cập nhật gần đây hơn Gilks, Richardson & Spiegelhalter. Tôi đã không tự đọc nó, nhưng nó đã được đánh giá tốt trong Technometrics vào năm 2008 , và phiên bản đầu tiên cũng có một đánh giá tốt trong The Statistician vào năm 1998.

Một vị trí cổ điển khác (như được đề cập đến đã giới thiệu Phương pháp Monte Carlo với R ):

Phương pháp thống kê Monte Carlo của Robert và Casella (2004)

trong phần Sử dụng R! loạt cũng có:

Giới thiệu Mô phỏng Xác suất và Lấy mẫu Gibbs với R của Suess và Trumbo (2010)

Văn bản tôi đã tìm thấy dễ tiếp cận nhất là Mô hình nhận thức Bayes: Một khóa học thực tế . Giải thích rất rõ ràng. Cuốn sách có những ví dụ tuyệt vời trong BUGS, và chúng đã được chuyển đến Stan trên trang ví dụ github của nó .