Phân kỳ Kullback-Leibler là một số liệu để so sánh hai hàm mật độ xác suất, nhưng số liệu nào được sử dụng để so sánh hai GP của và ?
Phân kỳ Kullback-Leibler là một số liệu để so sánh hai hàm mật độ xác suất, nhưng số liệu nào được sử dụng để so sánh hai GP của và ?
Câu trả lời:
Lưu ý rằng sự phân bố các quá trình Gaussian là phần mở rộng của Gaussian đa biến cho có thể vô hạn . Do đó, bạn có thể sử dụng phân kỳ KL giữa các phân phối xác suất GP bằng cách tích hợp trên :
Bạn có thể sử dụng các phương thức MC để tính gần đúng số lượng này trên rời rạc bằng cách lặp lại các quy trình lấy mẫu theo phân phối GP của chúng. Tôi không biết tốc độ hội tụ có đủ tốt không ...
Lưu ý rằng nếu là hữu hạn với | X | = N , sau đó bạn rơi trở lại vào phân kỳ KL thông thường cho phân phối chuẩn đa biến: D K L ( G P ( μ 1 , K 1 ) , G P ( μ 2 , K 2 ) ) = 1
Hãy nhớ rằng nếu là một Quá trình Gaussian với hàm trung bình m và hàm hiệp phương sai K , thì, với mọi t 1 , giật , t k ∈ T , vectơ ngẫu nhiên ( X ( t 1 ) , Lít , X ( t k ) ) có phân phối chuẩn nhiều biến số với vectơ trung bình ( m ( t 1 ) , Vượt , m và hiệp phương sai ma trận Σ , nơi chúng tôi đã sử dụng tên viết tắt phổ biến X ( t ) = X ( t , .
Mỗi nhận thức