Phân tích nhân tố động so với mô hình không gian trạng thái

Gói MARSS trong R cung cấp chức năng phân tích nhân tố động. Trong gói này, mô hình nhân tố động được viết dưới dạng một mô hình không gian trạng thái đặc biệt và họ giả định các xu hướng chung tuân theo quy trình AR (1). Vì tôi không rành lắm về hai phương pháp đó, tôi có hai câu hỏi:

Phân tích nhân tố động có phải là một dạng đặc biệt của mô hình không gian nhà nước không? Sự khác biệt giữa hai phương pháp đó là gì?

Ngoài ra, Phân tích nhân tố động không cần thiết giả định các xu hướng phổ biến như quy trình AR (1). Có gói nào cho phép các xu hướng chung như quy trình ARIMA theo mùa (hoặc một số khác) không?

Tôi không thấy câu hỏi của bạn trước đây.

Có, phân tích nhân tố động có thể được xem như là một trường hợp cụ thể của mô hình không gian nhà nước. Nó làm cho các quan sát phụ thuộc vào một vectơ trạng thái chiều nhỏ (nhỏ so với kích thước của vectơ quan sát). Vì vậy, đó là ý tưởng giống như trong phân tích nhân tố thông thường, cộng với sự phụ thuộc thời gian.

Các "yếu tố" có thể có bất kỳ động lực thời gian. Một số gói R, nếu bạn sử dụng R, sẽ cho phép bạn chỉ định mô hình phân tích nhân tố động chung, bao gồm ví dụ dlmhoặc KFAS.