Trong gói R AER, bạn sẽ tìm thấy hàm dispersiontest
thực hiện Kiểm tra mức độ vượt mức của Cameron & Trivingi (1990).
Nó sau một ý tưởng đơn giản: Trong một mô hình Poisson, giá trị trung bình là và phương sai là V một r ( Y ) = μ là tốt. Họ đều bình đẳng. Xét nghiệm này chỉ đơn giản là kiểm tra giả thuyết này như một giả thuyết không chống lại một sự thay thế mà V một r ( Y ) = μ + c * f ( μ ) nơi hằng số c < 0 có nghĩa là underdispersion và c > 0 phương tiện overdispersion. Hàm fE( Y) = μVmột r ( Y) = μVmột r ( Y) = Μ + c * f( μ )c < 0c > 0 là một số hàm đơn điệu (thường là tuyến tính hoặc bậc hai; trước đây là mặc định). Thử nghiệm kết quả tương đương với thử nghiệm H 0 : c = 0 so với H 1 : c ≠ 0 và thống kê thử nghiệm được sử dụng làthống kê t đó là tiêu chuẩn tiệm cận bình thường theo null.đụ( . )H0: c = 0H1: c ≠ 0t
Thí dụ:
R> library(AER)
R> data(RecreationDemand)
R> rd <- glm(trips ~ ., data = RecreationDemand, family = poisson)
R> dispersiontest(rd,trafo=1)
Overdispersion test
data: rd
z = 2.4116, p-value = 0.007941
alternative hypothesis: true dispersion is greater than 0
sample estimates:
dispersion
5.5658
Ở đây chúng ta thấy rõ rằng có bằng chứng về sự quá mức (c được ước tính là 5,57), điều này nói lên khá mạnh mẽ chống lại giả định về sự cân bằng (tức là c = 0).
trafo=1
H0: c*= 1H1: c*≠ 1c*= c + 1
glm(trips ~ 1, data = data, family = poisson)
(tức là1
thay vì.
dữ liệu của tôi), nhưng thật tuyệt, cảm ơn bạn