Kiểm tra thống kê chính thức cho dù một quá trình là một tiếng ồn trắng

Có một thử nghiệm thống kê chính thức để kiểm tra nếu quá trình là một tiếng ồn trắng?

Trong phân tích chuỗi thời gian thường sử dụng thử nghiệm Ljung-Box . Lưu ý rằng mặc dù nó kiểm tra các mối tương quan. Nếu các mối tương quan bằng không, nhưng phương sai thay đổi, thì quá trình không phải là nhiễu trắng, nhưng thử nghiệm Ljung-Box sẽ không từ chối giả thuyết null. Đây là một ví dụ trong R:

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

Đây là cốt truyện của quá trình:

Dưới đây là thảo luận thêm về thử nghiệm này .

Thư viện R hwwntest (bài kiểm tra tiếng ồn trắng Haar Wavelet) dường như hoạt động khá tốt. Nó cung cấp một số chức năng. Nó đòi hỏi lượng dữ liệu phải là 2.

hywavwn.test () dường như làm việc tốt nhất cho tôi.

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1