Làm cách nào để diễn giải kết quả của bài kiểm tra Breusch lấy Pagan?

Trong Rtôi có thể thực hiện một bài kiểm tra BreuschTHER Pagan cho tính không đồng nhất bằng cách sử dụng ncvTestchức năng của cargói. Một bài kiểm tra Breuschát Pagan là một loại bài kiểm tra bình phương.

Làm thế nào để tôi giải thích những kết quả này:

> require(car)
> set.seed(100)
> x1 = runif(100, -1, 1)
> x2 = runif(100, -1, 1)
> ncvTest(lm(x1 ~ x2))
Non-constant Variance Score Test 
Variance formula: ~ fitted.values 
Chisquare = 0.2343406    Df = 1     p = 0.6283239 
> y1 = cumsum(runif(100, -1, 1))
> y2 = runif(100, -1, 1)
> ncvTest(lm(y1 ~ y2))
Non-constant Variance Score Test 
Variance formula: ~ fitted.values 
Chisquare = 1.191635    Df = 1     p = 0.2750001 

Bạn đang hỏi về những kết quả này nói riêng hay bài kiểm tra Breusch-Pagan nói chung hơn? Đối với các bài kiểm tra cụ thể này, xem câu trả lời của @ mpiktas. Nhìn rộng ra, xét nghiệm HA hỏi liệu phần dư bình phương từ hồi quy có thể được dự đoán bằng cách sử dụng một số bộ dự đoán hay không. Những dự đoán này có thể giống như những dự đoán từ hồi quy ban đầu. Phiên bản thử nghiệm Trắng của thử nghiệm HA bao gồm tất cả các yếu tố dự đoán từ hồi quy ban đầu, cộng với bình phương và tương tác của chúng trong hồi quy so với phần dư bình phương. Nếu phần dư bình phương có thể dự đoán được bằng cách sử dụng một số hiệp phương sai, thì phần dư bình phương ước tính và do đó phương sai của phần dư (theo sau vì giá trị trung bình của phần dư là 0) có vẻ khác nhau giữa các đơn vị, đó là định nghĩa của tính không đồng nhất hoặc không phương sai

Áp dụng đầu tiên của các ncvTestbáo cáo rằng không có sự không đồng nhất, như nó nên. Thứ hai là không có ý nghĩa, vì biến ngẫu nhiên phụ thuộc của bạn là đi bộ ngẫu nhiên. Thử nghiệm Breusch-Pagan là không có triệu chứng, vì vậy tôi nghi ngờ rằng nó không thể được áp dụng cho việc đi bộ ngẫu nhiên. Tôi không nghĩ rằng có những thử nghiệm về tính không đồng nhất cho các bước đi ngẫu nhiên, do thực tế là việc không cố định đặt ra nhiều vấn đề hơn so với tính không đồng nhất, do đó thử nghiệm cho sự hiện diện trước đây là không thực tế.