Lỗi tối ưu khi lắp mô hình arima trong R

Tôi đang sử dụng phương pháp arima của gói thống kê R với chuỗi thời gian 17376 phần tử của tôi. Mục tiêu của tôi là đạt được giá trị của tiêu chí AIC, tôi đã quan sát thấy trong thử nghiệm đầu tiên của mình này:

 ts <- arima(serie[,1], order = c(2,1,1), seasonal = list(order=c(2,0,1),period = 24), 
         method = "CSS", optim.method = "BFGS",)
> ts$coef
           ar1        ar2        ma1       sar1       sar2       sma1 
     0.8883730 -0.0906352 -0.9697230  1.2047580 -0.2154847 -0.7744656 
    > ts$aic
[1] NA

Như bạn có thể thấy, AIC không được xác định. Về AIC, "Trợ giúp" trong R nói rằng nó chỉ có thể được sử dụng với "ML". Tuy nhiên, nó xảy ra:

> ts <- arima(serie[,1], order = c(2,1,1), seasonal = list(order=c(2,0,1),period = 24), 
          method = "ML", optim.method = "BFGS",)

Error en optim(init[mask], armafn, method = optim.method, hessian = TRUE,  : 
  non-finite finite-difference value [1]

Plus: warning messages lost
In log(s2) : There have been NaNs

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra tôi muốn biết thêm về tham số "phương pháp phù hợp".

Lắp mô hình ARIMA với Khả năng tối đa (phương thức = "ML") yêu cầu tối ưu hóa (tối thiểu hóa) khả năng ghi nhật ký âm của mô hình ARIMA so với các tham số. Điều này hóa ra là một vấn đề tối ưu hóa bị ràng buộc vì các tham số phải dẫn đến một mô hình đứng yên. Ràng buộc phi tuyến này được tính với khả năng log âm tính trả về Inf (vô cực) nếu ràng buộc không được thỏa mãn. Nếu MLE ở gần ranh giới của đánh giá ràng buộc về khả năng ghi nhật ký âm gần MLE có thể trả về vô hạn. Vì hessian thu được với sự khác biệt về số bằng cách đánh giá khả năng log âm gần MLE, điều này có thể dẫn đến lỗi sai phân hữu hạn không hữu hạn mà bạn thu được. Vì vậy, nếu hessian không bắt buộc, hãy đặt hessian = FALSE. Nếu không thì,

Đã chỉnh sửa: nếu bạn bỏ phiếu này, bạn có thể giải thích tại sao không? Tôi là người mới ở đây.

Tôi có cùng một vấn đề. Tôi đã tìm kiếm trên mạng và tìm thấy một giải pháp được đề xuất ở những nơi khác về Xác thực chéo. Tôi hình dung tôi sẽ chia sẻ ở đây trong trường hợp bất cứ ai muốn nó.

Tôi vừa thêm một "method =" CSS "" vào mô hình của mình và nó đã hoạt động. Ví dụ:

model = Arima(x, order=c(1,1,1), seasonal=list(order=c(1,1,1), period=12), xreg=xreg, 
              method="CSS") 

Đây là tài liệu tham khảo:
auto.arima và Arima (gói dự báo)

Bạn dường như có vấn đề với sự hội tụ thuật toán. Điều này đôi khi xảy ra với tối ưu hóa số.

Đây là liên kết đến bài viết trên wikipedia về phương pháp tối ưu hóa cụ thể này:

http://en.wikipedia.org/wiki/Broyden%E2%80%93Fletcher%E2%80%93Goldfarb%E2%80%93Shanno_alacticm