Câu trả lời cho câu hỏi này có thể được tìm thấy trong cuốn sách Các dạng bậc hai trong các biến ngẫu nhiên của Mathai và Provost (1992, Marcel Dekker, Inc.).
Khi các ý kiến làm rõ, bạn cần tìm phân phối của trong đó
tuân theo phân phối chuẩn bivariate với ma trận trung bình và hiệp phương sai . Đây là một hình thức bậc hai trong biến ngẫu nhiên bivariate . z = một - b L Σ zQ = z21+ z22z= a - bμΣz
Tóm lại, một kết quả tốt đẹp chung cho trường hợp chiều nơi và
là chức năng tạo ra khoảnh khắc là
trong đó là các giá trị riêng của và là hàm tuyến tính của . Xem Định lý 3.2a.2 (trang 42) trong cuốn sách được trích dẫn ở trên (chúng tôi giả sử ở đây rằng là số ít). Một đại diện hữu ích khác là 3.1a.1 (trang 29)
trong đóz ∼ N p ( μ , Σ ) Q = p ∑ j = 1 z 2 j E ( e t Q ) = e t ∑ p j = 1 b 2 j λ jpz~ Np( μ , Σ )
Q = Σj = 1pz2j
λ1,...,λpΣbLΣQ=pΣj=1λj(uj+bj)2u1,...,upN(0E( et Q) = et Σpj = 1b2jλj1 - 2 t λjΠj = 1p( 1 - 2 t λj)- 1 / 2
λ1, ... , λpΣbμΣQ = Σj = 1pλj( bạnj+ bj)2
bạn1, Lọ , up là iid .
VIẾT SAI RỒI( 0 , 1 )
Toàn bộ Chương 4 trong cuốn sách được dành cho việc thể hiện và tính toán mật độ và chức năng phân phối, điều này hoàn toàn không tầm thường. Tôi chỉ quen thuộc một cách hời hợt với cuốn sách, nhưng ấn tượng của tôi là tất cả các đại diện chung là về mặt mở rộng chuỗi vô hạn.
Vì vậy, theo một cách nào đó, câu trả lời cho câu hỏi là, vâng, sự phân bố khoảng cách euclide bình phương giữa hai vectơ bình thường bivariate thuộc về một lớp phân phối đã biết (và được nghiên cứu kỹ) được tham số hóa bởi bốn tham số và . Tuy nhiên, tôi khá chắc chắn rằng bạn sẽ không tìm thấy bản phân phối này trong sách giáo khoa tiêu chuẩn của mình.λ1, λ2> 0b1, b2∈ R
Lưu ý, hơn nữa, và không cần phải độc lập. Tính quy phạm chung là đủ (là tự động nếu chúng độc lập và mỗi bình thường), thì sự khác biệt tuân theo phân phối chuẩn.mộtba - b