Quan sát thông tin Fisher dưới một chuyển đổi


9

Từ "Trong Tất cả Khả năng: thống kê Modeling và suy luận Sử dụng Khả năng" của Y. Pawitan, khả năng xảy ra tái tham số được định nghĩa là L * ( ψ ) = max { θ : g ( θ ) = ψ } L ( θ ) sao cho nếu g là một đối một thì L ( ψ ) = L ( g - 1 ( ψ )θg(θ)=ψ

L(ψ)=max{θ:g(θ)=ψ}L(θ)
g (trang 45). Tôi cố gắng để hiển thị tập 2.20 trong đó nêu rằng nếu θ là vô hướng (và tôi đoán rằng g được coi là một hàm vô hướng cũng), sau đó tôi * ( g ( θ ) ) = I ( θ ) | g ( θ )L(ψ)=L(g1(ψ))θg nơi tôi(θ)=-2
I(g(θ^))=I(θ^)|g(θ^)θ^|2,
là quan sát Fisher thông tin vàl(θ)=logL(θ).
I(θ)=2θ2l(θ)
l(θ)=logL(θ)

Nếu là một đối một thì điều này là đơn giản bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi và nguyên tắc bất biến. Tôi chỉ tự hỏi về một vài điều:g

  1. Tại sao anh ta cứ khăng khăng viết giá trị tuyệt đối? Điều này có thể được để lại, phải không?
  2. Bởi ông có nghĩa là chức năngg(θ)g(θ^)θ^g(θ)θθ=θ^g(θ^)θ
  3. g

Câu trả lời:


4
  1. Giá trị tuyệt đối là không cần thiết. Nó có thể chỉ là một lỗi đánh máy.

  2. dg(θ)dθ|θ=θ^

  3. ψ0g:RRg(θ)=ψ0θ

Một bản phác thảo của trường hợp thông thường:

gψ=g(θ)d/dψ=dθ/dψd/dθ

I(ψ)=d2L(ψ)dψ2=ddψ(dL(ψ)dψ)=ddψ(dL(ψ)dθdθdψ)=d2L(ψ)dθ2(dθdψ)2dL(ψ)dθd2θdψ2dθdψ.
I(g(θ^))=d2L(g(θ^))dθ2(dθdψ)2dL(g(θ^))dθd2θdψ2dθdψ=d2L(g1(g(θ^)))dθ2(dg(θ)dθ|θ=g1(g(θ^)))2dL(g1(g(θ^)))dθd2θdψ2dθdψ=I(θ^)(dg(θ)dθ|θ=θ^)2,
dL(g1(g(θ^)))/dθ=dL(θ^)/dθ=0

1
g
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.