Kiên trì trong chuỗi thời gian

Ai đó có thể cho tôi biết thuật ngữ 'kiên trì' có nghĩa là gì trong phân tích chuỗi thời gian không? Nó liên quan đến kinh tế lượng và hồi quy ứng dụng.

Nói một cách đơn giản, thuật ngữ tồn tại trong bối cảnh chuỗi thời gian thường liên quan đến khái niệm thuộc tính bộ nhớ của chuỗi thời gian. Nói cách khác, bạn có một quy trình chuỗi thời gian liên tục nếu tác động của cú sốc vô cùng nhỏ (rất) sẽ ảnh hưởng đến dự đoán tương lai của chuỗi thời gian của bạn trong một thời gian rất dài. Do đó, thời gian ảnh hưởng càng dài thì ký ức và sự kiên trì càng lâu. Bạn có thể coi một quy trình tích hợp I (1) là một ví dụ về quy trình rất bền bỉ (thông tin đến từ các cú sốc không bao giờ chết). Mặc dù các quy trình tích hợp phân đoạn (ARFIMA) sẽ là ví dụ thú vị hơn về các quy trình liên tục. Có lẽ sẽ hữu ích khi đọc về Đo lường tính bền bỉ có điều kiện trong chuỗi thời gian trong bài viết của G.Kapetanios.

Một chuỗi liên tục là một chuỗi trong đó giá trị của biến tại một ngày nhất định có liên quan chặt chẽ với giá trị trước đó. Hai biện pháp cơ bản của sự kiên trì là chế độ tự động và hệ số tự tương quan.