Câu trả lời:
Bạn tạo các ô theo dõi tham số để đảm bảo rằng phân phối tiên nghiệm của bạn được hiệu chỉnh tốt, được biểu thị bằng các tham số của bạn có đủ thay đổi trạng thái khi thuật toán MCMC chạy.
Một ví dụ cực đoan là bạn đặt phương sai phân phối tiên nghiệm của mình là 0. Sau đó, ước tính tham số sau sẽ không bao giờ thay đổi. Thuật toán của bạn sẽ nói rằng bạn có ước tính tham số tốt nhất, nhưng nó không kiểm tra đủ số lượng tham số để xác định xem điều này có thực sự phù hợp nhất hay không. Nếu bạn đặt phương sai phân phối tiên nghiệm quá cao, bạn sẽ gặp vấn đề tương tự. Điều này là do tham số mới ít có khả năng liên quan đến dữ liệu của bạn - vì vậy khả năng nhật ký được tính với tham số mới của bạn có thể không tốt hơn khả năng nhật ký sử dụng tham số cũ. (Một ví dụ là nếu tham số "đúng" của bạn là 0,5 và ước tính ban đầu của bạn là 2, nhưng bạn đang chọn từ phân phối bình thường với giá trị trung bình là 2 và phương sai là 10.000 thì bạn không thể có được tham số gần hơn 1 .
Bạn cần chọn một phương sai tiên nghiệm cho phép các trạng thái tham số của bạn thay đổi đủ để bạn không bị kẹt ở mức tối thiểu và tối đa cục bộ trong phân phối loglikabilities, nhưng đủ tốt để bạn có được ước tính tham số hợp lý. Hầu hết các tài liệu cho thấy bạn có được các tham số của mình để thay đổi trạng thái 40-60% thời gian.
Một lý do khác cho các ô theo dõi bị đốt cháy. Thông thường, khoảng thời gian ghi là rõ ràng trong ô (ví dụ: nếu tham số thực là 1,5 và ước tính ban đầu của bạn là 4 thì bạn sẽ thấy các ước tính tham số di chuyển nhanh từ 4 đến 1,5 và sau đó "nảy" khoảng 1,5). Thông thường, bạn chỉ loại trừ n lần lặp đầu tiên trong đó n đủ lớn để bạn chắc chắn đã loại bỏ ghi trong (giả sử 1000), nhưng nếu các phép tính tốn thời gian hoặc nếu ước tính tham số của bạn mất nhiều thời gian hơn để hội tụ hơn n cho phép sau đó bạn có thể muốn bỏ qua các quan sát nhiều hơn hoặc ít hơn để tính đến việc ghi vào. Bạn có thể kiểm tra các ô của mình để xem nơi ghi trong thời gian kết thúc để đảm bảo rằng việc ghi vào không ảnh hưởng đến kết quả của bạn.
Lưu ý rằng tôi đã nói về ngữ cảnh của các ước tính điểm tham số. Nếu bạn đang ước tính phương sai tham số thì việc đảm bảo rằng bạn có các thay đổi trạng thái phù hợp thậm chí còn quan trọng hơn.