Tôi có một chuỗi thời gian hai biến z_ttrong đó z_1tlà sự thay đổi trong tín phiếu kho bạc hàng tháng của Mỹ (đáo hạn 3 tháng) và z_2ttỷ lệ lạm phát, tính theo tỷ lệ phần trăm của chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Mỹ (CPI). CPI được sử dụng là chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả người tiêu dùng thành thị: tất cả các mặt hàng (CPIAUCSL). Dữ liệu gốc được tải xuống từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang St.Louis. Tỷ lệ CPI gấp 100 lần mức chênh lệch đầu tiên của chỉ số CPI nhật ký. Tôi muốn điều chỉnh mô hình VAR được chỉ định và đơn giản hóa sự phù hợp bằng lệnh R ( refVartừ gói MTShoặc restricttừ góivars ) với ngưỡng 1.65.
Tôi tìm thấy bài tập này ( pdf ) trên trang web của R. Tsay tại Đại học Chicago. Dữ liệu ở đây .
Những gì tôi đã làm cho đến bây giờ là như sau:
y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")
# difference
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")
new <- cbind(x, y)
# order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")
data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit <- VAR(data1,p=6)
fit
restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)restrictvà VARkhông cho tôi kết quả đúng hoặc cùng hệ số của mô hình Var trong các câu trả lời trong pdf.