Thống kê và dữ liệu lớn var

5

Nhược điểm của mô hình không gian nhà nước và Bộ lọc Kalman cho mô hình chuỗi thời gian là gì?

Với tất cả các đặc tính tốt của mô hình không gian trạng thái và KF, tôi tự hỏi - những bất lợi của mô hình hóa không gian trạng thái và sử dụng Bộ lọc Kalman (hoặc EKF, UKF hoặc bộ lọc hạt) để ước tính là gì? Trên …

53 time-series arima kalman-filter var

9

Tại sao sử dụng mô hình sửa lỗi vector?

Tôi bối rối về Mô hình sửa lỗi Vector ( VECM ). Nền tảng kỹ thuật: VECM cung cấp khả năng áp dụng Mô hình tự động vectơ ( VAR ) cho chuỗi thời gian đa biến tích hợp. Trong sách giáo khoa họ nêu một số vấn đề trong …

30 time-series forecasting var cointegration vecm

2

Phương pháp dự báo VAR

Tôi đang xây dựng mô hình VAR để dự báo giá của một tài sản và muốn biết liệu phương pháp của tôi có hợp lý hay không, liệu các thử nghiệm tôi đưa vào có liên quan hay không và nếu cần nhiều hơn để đảm bảo dự báo …

19 r forecasting modeling var

1

Cách ngu ngốc nhất để dự báo một chuỗi thời gian đa biến ngắn

Tôi cần dự báo 4 biến sau cho đơn vị thời gian thứ 29. Tôi có dữ liệu lịch sử khoảng 2 năm, trong đó 1 và 14 và 27 là cùng một khoảng thời gian (hoặc thời gian trong năm). Cuối cùng, tôi đang thực hiện phân tách kiểu …

16 time-series forecasting multivariate-analysis var

1

Chuỗi thời gian sinh học đa biến: VAR và tính thời vụ

Tôi có một bộ dữ liệu chuỗi thời gian đa biến bao gồm các biến sinh học và môi trường tương tác (cộng với có thể một số biến ngoại sinh). Bên cạnh tính thời vụ, không có xu hướng dài hạn rõ ràng trong dữ liệu. Mục đích của …

15 r time-series var seasonality

1

Gói GBM so với Caret sử dụng GBM

Tôi đã điều chỉnh mô hình bằng cách sử dụng caret, nhưng sau đó chạy lại mô hình bằng gbmgói. Theo hiểu biết của tôi rằng caretgói sử dụng gbmvà đầu ra phải giống nhau. Tuy nhiên, chỉ cần chạy thử nhanh bằng cách sử dụng data(iris)cho thấy sự khác …

12 r caret gbm matrix linear-algebra logistic modeling logit ordered-logit r confidence-interval survival population weibull classification separation hypothesis-testing correlation statistical-significance p-value python r data-visualization r regression multiple-regression chi-squared multivariate-analysis distributions random-variable experiment-design distributions poisson-regression residuals excel time-series garch var survival modeling cox-model interaction r pca normality-assumption

2

Làm thế nào để mô hình hiệu ứng từ tháng này sang tháng khác trong dữ liệu chuỗi thời gian hàng ngày?

Tôi có hai chuỗi thời gian của dữ liệu hàng ngày. Một là sign-upsvà cái còn lại terminationscủa đăng ký. Tôi muốn dự đoán cái sau bằng cách sử dụng thông tin có trong cả hai biến. Nhìn vào biểu đồ của các chuỗi này, rõ ràng là việc chấm …

11 r time-series seasonality var

4

Mô hình lịch sử sự kiện rời rạc (Survival) trong R

Tôi đang cố gắng để phù hợp với một mô hình thời gian rời rạc trong R, nhưng tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó. Tôi đã đọc rằng bạn có thể sắp xếp biến phụ thuộc theo các hàng khác nhau, mỗi hàng cho mỗi lần …

10 r survival pca sas matlab neural-networks r logistic spatial spatial-interaction-model r time-series econometrics var statistical-significance t-test cross-validation sample-size r regression optimization least-squares constrained-regression nonparametric ordinal-data wilcoxon-signed-rank references neural-networks jags bugs hierarchical-bayesian gaussian-mixture r regression svm predictive-models libsvm scikit-learn probability self-study stata sample-size spss wilcoxon-mann-whitney survey ordinal-data likert group-differences r regression anova mathematical-statistics normal-distribution random-generation truncation repeated-measures variance variability distributions random-generation uniform regression r generalized-linear-model goodness-of-fit data-visualization r time-series arima autoregressive confidence-interval r time-series arima autocorrelation seasonality hypothesis-testing bayesian frequentist uninformative-prior correlation matlab cross-correlation

3

Văn phòng phẩm trong chuỗi thời gian đa biến

Tôi đang làm việc với một chuỗi thời gian đa biến và sử dụng mô hình VAR (Vector AutoreTHERion) để dự báo. Câu hỏi của tôi là văn phòng phẩm thực sự có nghĩa là gì trong một khuôn khổ đa biến. 1) Tôi biết rằng nếu trong thiết lập …

10 time-series var stationarity

1

Tại sao các mô hình VAR của tôi hoạt động tốt hơn với dữ liệu không cố định hơn dữ liệu tĩnh?

Tôi đang sử dụng thư viện VAR thống kê của python để mô hình hóa dữ liệu chuỗi thời gian tài chính và một số kết quả khiến tôi bối rối. Tôi biết rằng các mô hình VAR giả định dữ liệu chuỗi thời gian là ổn định. Tôi vô …

9 time-series forecasting r-squared var stationarity

6

Làm cách nào để ước tính chức năng phản hồi tự động và phản hồi của vector với dữ liệu bảng

Tôi đang làm việc trên ước tính hồi quy tự động vectơ (VAR) và ước lượng hàm đáp ứng xung (IRFs) dựa trên dữ liệu bảng với 33 cá nhân trong 77 quý. Làm thế nào loại tình huống này nên được phân tích? Thuật toán nào tồn tại cho …

9 r econometrics panel-data var impulse-response

2

VAR ở các mức cho dữ liệu hợp nhất

Tôi đã đọc một số bài báo thể hiện rằng "các tác phẩm gần đây" cho thấy chúng ta có thể sử dụng mô hình VAR với dữ liệu thô I (1) nhưng phải có sự hợp nhất. Điều này có nghĩa là không có lý do để phân biệt …

8 references var cointegration

1

Lắp mô hình VAR với R [đóng]

Đã đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Xác thực chéo. Đóng cửa 2 năm trước . Tôi có một chuỗi thời …

8 r time-series var

1

Dự báo chuỗi thời gian tương quan cao

Trong dự báo chuỗi thời gian sử dụng các mô hình khác nhau như AR, MA, ARMA, v.v., chúng tôi thường tập trung vào mô hình hóa dữ liệu theo sự thay đổi của thời gian. Nhưng khi chúng ta có 2 chuỗi thời gian mà hệ số tương quan …

8 time-series correlation forecasting var

2

Một mô hình vector tự phát là gì?

Tôi đang tìm cách hiểu điều này từ góc độ quản lý. Ví dụ: nếu tôi đang giải thích hồi quy tuyến tính, tôi sẽ nói đó là một dòng phù hợp nhất thông qua một số điểm dữ liệu và nó có thể được sử dụng để dự đoán …

8 time-series var

Câu hỏi được gắn thẻ «var»