Câu hỏi được gắn thẻ «constrained-regression»

Xem xét hồi quy sườn với một ràng buộc bổ sung yêu cầu có tổng đơn vị bình phương (tương đương, phương sai đơn vị); nếu cần, người ta có thể giả sử rằng cũng có tổng đơn vị bình phương:y^y^\hat{\mathbf y}yy\mathbf y β^∗λ=argmin{∥y−Xβ∥2+λ∥β∥2}s.t.∥Xβ∥2=1.β^λ∗=arg⁡min{‖y−Xβ‖2+λ‖β‖2}s.t.‖Xβ‖2=1.\hat{\boldsymbol\beta}_\lambda^* = \arg\min\Big\{\|\mathbf y - \mathbf X …

21 pca  regularization  ridge-regression  partial-least-squares  constrained-regression 

Tôi muốn thực hiện một hồi quy tuyến tính rất đơn giản trong R. Công thức đơn giản như . Tuy nhiên, tôi muốn độ dốc ( ) nằm trong một khoảng, giả sử, giữa 1,4 và 1,6.y= a x + by= =mộtx+by = ax + bmộtmộta Điều này có …

18 r  regression  constrained-regression 

Tôi đang làm việc trên một chuỗi thời gian có giá trị hoàn toàn tích cực . Làm việc với các mô hình khác nhau bao gồm AR, MA, ARMA, v.v., tôi không thể tìm thấy một cách dễ dàng để đạt được các dự báo tích cực nghiêm ngặt. …

15 time-series  forecasting  constrained-regression 

Tôi muốn sửa thủ công một hệ số nhất định, giả sử , sau đó khớp hệ số với tất cả các yếu tố dự đoán khác, trong khi vẫn giữ trong mô hình.β 1 = 1.0β1= 1,0β1=1.0\beta_1=1.0β1= 1,0β1=1.0\beta_1=1.0 Làm thế nào tôi có thể đạt được điều này bằng …

11 r  multiple-regression  lasso  glmnet  constrained-regression 

Tôi đã và đang sử dụng Matlab để thực hiện các bình phương tối thiểu không giới hạn (bình phương nhỏ nhất) và nó tự động xuất ra các hệ số, thống kê kiểm tra và giá trị p. Câu hỏi của tôi là, khi thực hiện các bình phương …

10 regression  statistical-significance  least-squares  constrained-regression 

Tôi đang cố gắng để phù hợp với một mô hình thời gian rời rạc trong R, nhưng tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó. Tôi đã đọc rằng bạn có thể sắp xếp biến phụ thuộc theo các hàng khác nhau, mỗi hàng cho mỗi lần …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Tôi có mô hình mà tôi cần phải ước tính, với Σ k π k = 1 cho k ≥ 1 và π k ≥ 0 cho k ≥ 1 .Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε,Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε, Y = \pi_0 + \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \pi_3 X_3 + \varepsilon, ∑kπk=1 for k≥1∑kπk=1 for k≥1\sum_k …

8 r  regression  econometrics  least-squares  constrained-regression