Câu hỏi được gắn thẻ «autoregressive»

Tôi đang cố gắng tìm hiểu một bài báo về dự báo tải điện nhưng tôi đang vật lộn với các khái niệm bên trong, đặc biệt là mô hình SARIMAX . Mô hình này được sử dụng để dự đoán tải và sử dụng nhiều khái niệm thống kê …

26 regression  time-series  arima  autoregressive  intuition 

Tôi hiểu rằng nếu một quy trình phụ thuộc vào các giá trị trước đó của chính nó, thì đó là một quy trình AR. Nếu nó phụ thuộc vào các lỗi trước đó, thì đó là một quá trình MA. Khi nào một trong hai tình huống này xảy …

21 time-series  autoregressive  moving-average 

Suy nghĩ về việc sử dụng các mạng thần kinh tái phát để dự báo chuỗi thời gian. Về cơ bản, họ thực hiện một loại hồi quy tự động phi tuyến tính tổng quát, so với các mô hình ARMA và ARIMA sử dụng hồi quy tự động tuyến …

17 time-series  autoregressive  nonlinear  stationarity 

Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu lý do tại sao chúng ta quan tâm nếu một quá trình MA là không thể đảo ngược hay không. Vui lòng sửa lại cho tôi nếu tôi sai, nhưng tôi có thể hiểu tại sao chúng ta quan tâm liệu một quá …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

1. Vấn đề Tôi có một số phép đo của một biến ytyty_t , trong đó t=1,2,..,nt=1,2,..,nt=1,2,..,n , mà tôi có một bản phân phối fyt(yt)fyt(yt)f_{y_t}(y_t) thu được thông qua MCMC, mà vì đơn giản tôi sẽ giả là một gaussian của trung bình μtμt\mu_t và phương sai σ2tσt2\sigma_t^2 . …

13 time-series  mcmc  autoregressive  likelihood 

Đã hơn 2 năm tôi làm việc trên các chuỗi thời gian khác nhau. Tôi đã đọc trên nhiều bài báo rằng ACF được sử dụng để xác định thứ tự của thuật ngữ MA và PACF cho AR. Có một quy tắc ngón tay cái là đối với MA, …

12 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

Mô hình tuyến tính đơn giản: nơi ε t ~ iid N ( 0 , σ 2 )x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_tϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) với và V a r ( x ) = σ 2E(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): nơi ε t ~ iid N ( 0 , σ 2 )Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha …

11 regression  stochastic-processes  autoregressive  deterministic 

Tôi đang cố gắng để hiểu tại sao OLS đưa ra một công cụ ước tính sai lệch của quy trình AR (1). Hãy xem xét Trong mô hình này, tính ngoại lệ nghiêm ngặt bị vi phạm, tức là và có mối tương quan với nhau nhưng và không …

11 time-series  least-squares  bias  autoregressive  estimators 

Hãy xem xét một mô hình AR ( ) (giả sử không có nghĩa là đơn giản):ppp xt= φ1xt - 1+ ... + φpxt - p+ εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Công cụ ước tính OLS (tương đương với công cụ ước tính …

11 time-series  maximum-likelihood  autoregressive  unbiased-estimator 

Tôi đang cố gắng sử dụng hồi quy RF để đưa ra dự đoán về hiệu suất của nhà máy giấy. Tôi có dữ liệu từng phút cho các đầu vào (tốc độ và lượng bột gỗ đi vào, v.v.) cũng như hiệu suất của máy (giấy được sản xuất, …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

Cách tiếp cận thông thường để mô hình chuỗi thời gian nhị phân là gì? Có một tờ giấy hoặc một cuốn sách văn bản nơi điều này được điều trị? Tôi nghĩ về một quá trình nhị phân với tương quan tự động mạnh mẽ. Một cái gì đó …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

Khi tôi ước tính bước đi ngẫu nhiên với AR (1), hệ số này rất gần với 1 nhưng luôn nhỏ hơn. Lý do toán học mà hệ số không lớn hơn một là gì?

10 regression  autoregressive  random-walk 

Vấn đề chính là: Tôi không thể có được ước tính tham số tương tự với EViews và R. Vì những lý do tôi không biết bản thân mình, tôi cần ước tính các tham số cho một số dữ liệu nhất định bằng EViews. Điều này được thực hiện …

10 r  autoregressive  software 

Tôi đang cố gắng để phù hợp với một mô hình thời gian rời rạc trong R, nhưng tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó. Tôi đã đọc rằng bạn có thể sắp xếp biến phụ thuộc theo các hàng khác nhau, mỗi hàng cho mỗi lần …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Đây chỉ là một ví dụ mà tôi đã bắt gặp nhiều lần, vì vậy tôi không có bất kỳ dữ liệu mẫu nào. Chạy mô hình hồi quy tuyến tính trong R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1là một biến liên tục. x2là phân loại và có …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction