Câu hỏi được gắn thẻ «stochastic-processes»

Tôi đã bắt gặp thuật ngữ "giải pháp dạng đóng" khá thường xuyên. Một giải pháp dạng đóng có nghĩa là gì? Làm thế nào để xác định xem một giải pháp dạng gần tồn tại cho một vấn đề nhất định? Tìm kiếm trực tuyến, tôi tìm thấy một …

82 regression  machine-learning  probability  terminology  stochastic-processes 

Bước đi ngẫu nhiên được xác định là Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , trong đó etete_t là tiếng ồn trắng. Biểu thị rằng vị trí hiện tại là tổng của vị trí trước đó + một thuật ngữ không dự đoán được. Bạn có thể chứng minh rằng hàm …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Một quá trình ngẫu nhiên là một quá trình phát triển theo thời gian, vậy nó có thực sự là một cách hay hơn để nói "chuỗi thời gian" không?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

Nói cách khác, dựa trên những điều sau đây, p là gì? Để biến vấn đề này thành vấn đề toán học thay vì nhân học hay khoa học xã hội và để đơn giản hóa vấn đề, giả sử rằng bạn tình được chọn với xác suất ngang nhau …

26 probability  stochastic-processes  genetics 

Lấy cảm hứng từ bài nói chuyện của Peter Donnelly tại TED , trong đó anh ấy thảo luận về việc sẽ mất bao lâu để một mẫu nhất định xuất hiện trong một loạt các lần tung đồng xu, tôi đã tạo ra đoạn script sau trong R. Đưa …

26 r  probability  stochastic-processes 

Hãy lấy bóng đá (bóng đá) chẳng hạn. Có 3 kết quả có thể xảy ra, thắng nhà, hòa, thắng trên sân khách. Tôi đã lấy một trò chơi ngẫu nhiên từ bet365 Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Vì vậy, để đầu tư 100 đô la …

25 probability  stochastic-processes 

Gần đây, tôi đã xem qua một số bài báo và tài nguyên trực tuyến có đề cập đến quan hệ nhân quả Granger . Duyệt nhanh qua bài viết Wikipedia tương ứng để lại cho tôi ấn tượng rằng thuật ngữ này đề cập đến quan hệ nhân quả …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Tôi đã đọc Maunun và cộng sự , "Các quá trình Gaussian không cố định trong miền sóng con: Tổng hợp, ước tính và thử nghiệm quan trọng" (2007) định nghĩa một lớp GP không cố định có thể được chỉ định bởi các bội số trong miền sóng con. …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Tôi muốn quyết định xem tôi có nên tham gia một khóa học gọi là "GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH HẤP DẪN" sẽ được tổ chức vào học kỳ tới tại Đại học của tôi. Tôi đã hỏi giảng viên rằng việc học một khóa học như vậy sẽ giúp …

18 probability  stochastic-processes 

Xem xét bước đi ngẫu nhiên nguyên bắt đầu từ 0 với các điều kiện sau: Bước đầu tiên là cộng hoặc trừ 1, với xác suất bằng nhau. Mỗi bước trong tương lai là: 60% có khả năng đi cùng hướng với bước trước, 40% có khả năng ở …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Tôi có nền tảng vừa phải trong dự báo chuỗi thời gian. Tôi đã xem một số cuốn sách dự báo và tôi không thấy những câu hỏi sau được giải quyết trong bất kỳ cuốn sách nào. Tôi có hai câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể xác …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Ai đó có thể giải thích cho tôi một cách trực quan về tính chu kỳ của chuỗi Markov là gì không? Nó được định nghĩa như sau: Đối với tất cả các tiểu bang ởSTôiiiSSS dTôidid_i = gcd{ n ∈ N | p( n )tôi tôi> 0 } = …

16 stochastic-processes  markov-process 

Tôi có hai biến ngẫu nhiên, trong đó là phân phối 0-1 thống nhất.αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2U(0,1)U(0,1)U(0,1) Sau đó, những điều này mang lại một quá trình, nói: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Bây giờ, tôi đã tự hỏi liệu có một biểu thức dạng đóng cho lượng tử lý thuyết …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

Quá trình Hawkes theo cấp số nhân là một quá trình điểm tự kích thích với tỷ lệ đến sự kiện là: λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu + \sum\limits_{t_i<t}{\alpha e^{-\beta(t-t_i)}} trong đó là thời gian đến sự kiện.t1,..tnt1,..tn t_1,..t_n Hàm khả năng đăng nhập là −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln(μ+αe−β(tj−ti))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln⁡(μ+αe−β(tj−ti)) - t_n \mu + \frac{\alpha}{\beta} …

16 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

Sự khác biệt giữa chuỗi Markov và quy trình Markov là gì? Tôi đang đọc thông tin mâu thuẫn: đôi khi định nghĩa dựa trên việc không gian trạng thái là rời rạc hay liên tục, và đôi khi nó dựa trên việc thời gian có rời rạc liên tục …

16 terminology  stochastic-processes  markov-process